海外资产跟踪周报2022年第19期：实际利率继续回升，避险模式再次开启

本报告是关于2022年9月4日的海外资产跟踪周报，主要对11类资产进行统一复盘，并跟踪8个高频宏观指标。全球11类主要资产的组合式复盘显示，欧美货币表现较好，权益市场表现恶化，美日股市波动率上升较快，沪深300表现平稳，短期均值方差组合最优解中均为避险资产，短期相关性系数矩阵中，美债收益率影响力增加。影响大类资产价格的高频宏观指标包括美债收益率曲线、美联储资产负债表规模、美债实际收益率和隐含通胀预期、原油价格和金油比、黄金和美元的走势趋同度指标、主要国家股市相对估值偏离度水平和主要国家股市波动率指标。建议投资者关注避险资产的配置比例。