海外资产跟踪周报2022年第20期：美债收益率阶段新高，风险偏好有所回升

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本报告是海外资产跟踪周报2022年第20期，主要对11类资产进行统一复盘，并跟踪8个高频宏观指标。从夏普比率角度看，美股表现较好，美债期货和人民币表现较差；从波动率角度看，黄金和美股波动率明显回落，商品和欧股波动率上行；从MVO模型最优解角度看，短期最优组合包含中美股市、国债期货、人民币和美元指数，其中风险资产占比提高且人民币资产占比较高；从资产相关性角度看，国债期货和其他风险资产负相关性增强，和欧美货币正相关性增强，展现避险属性。影响大类资产价格的高频宏观指标包括美债收益率曲线、美联储资产负债表规模、美国通胀预期、油价、美元和黄金趋势相关性、主要股市估值水平、主要权益市场波动率、中美名义利差和实际利差倒挂程度边际加重。