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各策略表现低迷,股票策略回调显著

2022-09-23王冬黎东证期货看***
各策略表现低迷,股票策略回调显著

FOF研究重要事项:本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成交易建议,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。有关分析师承诺,见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。[Table_Title]各策略表现低迷,股票策略回调显著[Table_Rank]报告日期:2022年09月21日★本周市场回顾(09.12-09.16):股票市场整体低迷,A股各大板块整体收跌。行业板块方面,电子设备、基础化工、有色金属和煤炭等领跌,银行、食品饮料和国防军工跌幅较小。市场风格方面。大盘强于中小盘。商品市场,整体横盘震荡,较上周的涨势小幅回调。板块方面来看,农产品、能化和黑色小幅收涨,有色和金属板块持续回撤。背后逻辑在于海外市场波动对国内投资者信心有所影响,市场承压。债券市场,8月以来政策的持续发力支撑主体经济,需求段发出改善信号,指向一个小复苏的周期。短期来说,债市呈稳步走长,后续仍将依托于政策的持续发力。★主要策略表现及配置建议:本周(09.12-09.16),各策略均收跌,股票策略下跌明显。股票市场巨震,股票类策略由涨转跌。主观多头管理人受到不同程度的影响,短期来看宏观经济依然面临较大不确定性,建议继续关注均衡配置、仓位控制谨慎的管理人。量化多头方面,市场阿尔法环境较差,管理人超额业绩较弱,建议继续关注在风险敞口方面控制严格的管理人。商品市场活跃度小幅回落,因子表现分化,CTA策略表现偏弱。在跟踪私募而言,无论从持仓周期、策略类型(例如截面多空、基本面等)角度,同类型管理人表现分化。目前行情大概率延续震荡,关注多周期、多策略、多品种的复合型CTA管理人,尤其在波动方面有较好控制能力的。债券类策略、市场中性、套利策略转跌。债券部分,转债目前波动较大,主要对管理人选券以及交易的能力考验。市场中性策略回调,在当前行情下或降低收益预期,可跟踪波动控制相对较好,对冲方式多元的管理人。★各策略产品精选:每周根据最新产品净值披露情况,精选不同策略产品十支。精选过程分基础筛选标准和进阶筛选标准。王冬黎高级分析师(金融工程)从业资格号:F3032817投资咨询号:Z0014348Tel:8621-63325888-3975Email:dongli.wang@orientfutures.com周度报告-FOF研究 周度报告2022-09-212期货研究报告【行业研究】目录1、一周市场表现回顾...............................................................................................................................................................32、各策略周度表现及配置建议.............................................................................................................................................53、各策略产品精选...................................................................................................................................................................94、风险提示.............................................................................................................................................................................11 周度报告2022-09-213期货研究报告图表目录图表1:股票市场表现..................................................................................................................................................................................4图表2:商品市场表现..................................................................................................................................................................................5图表3:债券市场表现..................................................................................................................................................................................5图表4:各策略表现......................................................................................................................................................................................6图表5:主观多头策略..................................................................................................................................................................................6图表6:指数增强策略..................................................................................................................................................................................6图表7:量化CTA策略................................................................................................................................................................................7图表8:股票市场中性策略..........................................................................................................................................................................8图表9:套利策略..........................................................................................................................................................................................9图表10:股票主观—鸿涵恒信1号产品信息...........................................................................................................................................9图表11:股票主观—冲和稳健增长一号产品信息...................................................................................................................................9图表12:股票主观—京投汇1号产品信息.............................................................................................................................................10图表13:组合基金—汇富FOF1号产品信息.........................................................................................................................................10图表14:股票量化—老虎七号智能量化产品信息.................................................................................................................................10图表15:CTA量化—致远CTA精选5号尊享1期产品信息..............................................................................................................10图表16:CTA套利—滨海锦慧五号产品信息........................................................................................................................................11图表17:相对价值市场中性—厚生量化阿尔法1号产品信息.............................................................................................................11图表18:相对价值套利—盛冠达试金石3号产品信息.........................................................................................................................11图表19:债券策略—海通高收益债1号产品信息...............................................................

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