基金市场和组合周报：上周偏股基金仓位下调，宽基ETF份额大幅流出
1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 基金市场表现回顾：上周权益和固收类基金整体上涨，另类投资类下行。细分来看普通股票、偏股混合及灵活配臵分别上涨2.15%、1.88%、1.61%，涨幅居前，另类投资、QD II另类投资分别下跌0.77%、1.08%。 国内新成立基金：上周共42只(A/C记同一只)，募集总金额452.16 (亿)，募集金额小幅回落。上周偏债型募集金额靠前，其中中金新璟3个月定开（51亿）、银河兴益一年定开(30.10亿)、百嘉百利一年定开（25.65）三只募集份额最大；偏股型中南方行业领先(38.08亿)、汇添富成长先锋六个月持有A (28.31亿)等金额靠前；FOF基金汇添富聚焦经典一年持有A募集金额29.99亿。 本周将上市基金：共4只，建信中证智能电动汽车ETF、国泰中证光伏产业ETF、景顺长城国证新能电池ETF和天弘恒生沪深港创新药精选50ETF。 上周首发指数产品:共12只，新能源和半导体主题为主。包括广发国证新能源车电池ETF联接A、嘉实中证新能源ETF、富国中证芯片产业ETF和鹏华国证半导体芯片ETF联接A等。 基金仓位来看：基金仓位小幅下行。据测算，股票型/混合型/灵活配臵型基金目前仓位分别为88.36%/ 84.58%/58.77%，所处17年以来历史百分位点75%/89%/75%，相比5日前变动-0.48%/-0.80%/-1.03%小幅下行。 QDII产品方面：中概互联产品保持高溢价，油气类产品小幅溢价。 国内ETF产品来看：上周国内股票型ETF净流出-179亿元，宽基类大幅净流出-169亿。分结构来看：宽基ETF各类均遭减持，中证500类(-46.57亿)、上证50ETF (-42.46亿)、沪深300类(-26亿)净流入靠前；行业来看，军工类大幅上涨(+8.24%)但获减持-7亿，金融地产遭小幅减持-9亿其余变动不大；主题方面芯片类(+11.27亿)和光伏（+3.38）获资金小幅流入，红利类小幅增持；大类资产方面，港股科技类产品近期大幅回调但获持续买入。 实习生 武文静 对本文有贡献 风险提示：数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。 Table_Tit le 2021年08月08日 基金市场和组合周报:上周偏股基金仓位下调，宽基ETF份额大幅流出 Table_BaseI nfo 金融工程定期报告 证券研究报告 吕思江 分析师 SAC执业证书编号：S1450517040003 lvsj@essence.com.cn 马晨 报告联系人 machen@essence.com.cn Tabl e_Repor t 相关报告 安信金工组合一周回顾：北向月频组合7月超额17%，配臵组合净值稳步上行 2021-08-04 组合调仓-券商金股优选2021年8月 2021-08-03 仓位和资金流 2021-08-02：北向资金调仓迹象明显，中游下游板块录得净买入 2021-08-03 FOF和资产配臵周报：市场分化进入恢复期，外资短暂出逃后重回净流入 2021-08-02 基金市场和组合周报:上周固收类产品整体上涨，新能源主题ETF密集发行 2021-08-02 2 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 上周基金市场表现回顾....................................................................................................... 4 1.1. 开放式基金整体市场表现 .......................................................................................... 4 1.2. 主动权益型基金市场表现 .......................................................................................... 4 1.3. QDII基金市场表现 .................................................................................................... 5 1.4. 量化公募基金市场表现 .............................................................................................. 6 1.5. 债券型基金市场表现 ................................................................................................. 7 2. 国内基金产品发行.............................................................................................................. 8 2.1. 国内新成立基金 ........................................................................................................ 8 2.2. 近期国内基金首发情况 .............................................................................................. 9 2.3. 近期国内上市基金情况 .............................................................................................. 9 2.4. QDII型ETF和LOF基金折溢价情况 ....................................................................... 10 3. 公募基金仓位监测............................................................................................................ 10 4. 国内ETF详情 ..................................................................................................................11 5. 基金组合跟踪................................................................................................................... 12 5.1. 配臵策略组合最新表现 ............................................................................................ 14 6. 附录：指数基金分类表..................................................................................................... 15 图表目录 图1：开放式基金指数市场表现（单位：%） ......................................................................... 4 图2：主动权益型基金市场表现（单位：%） ......................................................................... 4 图3：主动权益型基金细分品类上周净值表现前五（单位：%） ............................................. 5 图4：主动权益型基金细分品类年初至今净值表现前五（单位：%） ...................................... 5 图5：QDII基金市场表现（单位：%） ................................................................................... 5 图6：QDII基金细分品类上周净值表现前五（单位：%） ....................................................... 6 图7：QDII基金细分品类年初至今净值表现前五（单位：%） ................................................ 6 图8：量化公募基金市场表现（单位：%） ............................................................................. 6 图9：量化公募基金细分品类上周净值表现前五（单位：%） ................................................. 7 图10：量化公募基金细分品类年初至今净值表现前五（单位：%） ........................................ 7 图11：债券型基金市场表现（单位：%）............................................................................... 7 图12：债券型基金细分品类上周净值表现前五（单位：%） .................................................. 8 图13：债券型基金细分品类年初至今净值表现前五（单位：%） ........................................... 8 图14：权益类基金周度新发行规模统计（单位：亿）............................................................. 9 图5：QDII基金折溢价情况 .................................................................................................. 10 图6：股票型/混合型/灵活配臵型基金仓位 .............................................................................11 图7： ETF分类资金流情况 ................................................................................................. 12 图9：风险再平衡组合样本外回报（成立至今）.................................................................... 14 图10：风险再平衡组合样本外回报（年初至今）................................
