1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。  国内新成立基金：上周共28只(A/C记同一只)，募集总金额(293亿)，基金募集数量和金额回落。上周募集金额靠前的多为偏股混合型，其中华夏鸿阳6个月持有(71.6亿)、招商品质生活（47.4亿）、易方达稳健回报一年封闭运作（21.7亿）等募集份额靠前，偏债型中中银臻享(22亿)金额靠前。  本周将首发基金: 共4只被动产品：上投摩根中债1-3年国开行A、海富通中证港股通科技ETF、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF、国泰中证有色金属ETF。  本周将上市基金：共2只; 天弘中证新材料ETF、华夏中证装备产业ETF。  基金仓位来看：基金仓位维持震荡。据测算，股票型/混合型/灵活配臵型基金目前仓位分别为87.30%/ 82.85%/57.57%，所处17年以来历史百分位点46%/69%/68%，相比5日前变动+0.09%/+0.24%/+0.29%小幅上行。  QDII产品方面：部分海外中概产品场内溢价高位，纳指ETF和油气产品小幅折价。  国内ETF产品来看：上周国内股票型ETF继续净流出-166亿元。结构来看宽基ETF从前一周的净流入转为流出。 (-125亿)，其中沪深300 (-51亿)和中证500类(-43亿)贡献主要净流出份额，创业板(-16亿)和科创板(-14亿)也遭减持，只有上证50类跌幅靠前但资金净买入(+2.9亿)；行业来看，金融地产类净值下跌但资金总体增持(+7.5亿)，其中证券类ETF净买入较多，医药、军工、周期类ETF均遭减持；主题方面，涨幅靠前的芯片类(-17亿)、5G类(-7亿) 和新能车类(-7.5亿)均遭减持，消费类跌幅靠前也获减持(-6.6亿)；大类资产方面港股中恒生互联和中概互联ETF近期份额持续上行。  风险提示：数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。 Table_Tit le 2021年06月06日 基金市场和组合周报:上周宽基类ETF资金转为流出，海外中概类产品份额持续上行 Table_BaseI nfo 金融工程定期报告 证券研究报告 吕思江 分析师 SAC执业证书编号：S1450517040003 lvsj@essence.com.cn 马晨 报告联系人 machen@essence.com.cn Tabl e_Repor t 相关报告 安信金工大市与行业研判周报20210516 2021-05-16 安信金工组合一周回顾：2021-05-12 2021-05-12 仓位和资金流 2021-05-10： 受美国通胀快速走高提振，周期板块流入较多 2021-05-10 基金市场和组合周报:节后ETF资金小幅净流入，首批6只恒生科技ETF本周发售 2021-05-10 FOF和资产配臵周报：再通胀交易继续，北向资金增持化工 2021-05-09 2 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 国内基金产品发行.............................................................................................................. 3 1.1. 国内新成立基金 ........................................................................................................ 3 1.2. ”爆款基金”发行持续降温，主动股基整体发行小幅回暖............................................... 4 1.3. 近期国内基金首发情况 .............................................................................................. 4 1.4. 近期国内上市基金情况 .............................................................................................. 4 1.5. QDII型ETF和LOF基金折溢价情况 ......................................................................... 5 2. 公募基金仓位监测.............................................................................................................. 6 3. 国内ETF详情 ................................................................................................................... 6 4. 基金组合跟踪..................................................................................................................... 7 4.1. 配臵策略组合最新表现 .................................................................. 错误!未定义书签。 5. 附录：指数基金分类表......................................................................................................11 图表目录 图1：偏股主动基金发行统计.................................................................................................. 3 图2： “爆款基金”发行持续降温 ............................................................................................. 4 图3：QDII基金折溢价情况 .................................................................................................... 5 图4：股票型/混合型/灵活配臵型基金仓位 .............................................................................. 6 图5：基金仓位行业分布............................................................................. 错误!未定义书签。 图6： ETF分类资金流情况 ................................................................................................... 7 图12：风险再平衡组合样本外回报（成立至今）........................................ 错误!未定义书签。 图13：风险再平衡组合样本外回报（年初至今）........................................ 错误!未定义书签。 图14：结构化风险平价组合样本外回报（成立至今）................................. 错误!未定义书签。 图15：结构化风险平价组合样本外回报（年初至今）................................. 错误!未定义书签。 图16：逆向进取组合样本外回报（成立至今） ........................................... 错误!未定义书签。 图17：逆向进取组合样本外回报（年初至今） ........................................... 错误!未定义书签。 表1：上周国内新成立规模前十基金一览 .................................................... 错误!未定义书签。 表2：近期爆款基金.................................................................................... 错误!未定义书签。 表3：下周首发被动指数型产品 .................................................................. 错误!未定义书签。 表3：国内近期上市基金一览...................................................................... 错误!未定义书签。 表2：ETF总份额增长前十......................................................................... 错误!未定义书签。 表6：大类资产配臵策略上周权重和配臵资产 ............................................. 错误!未定义书签。 表6：逆向进取最新仓位情况-按照单一产品 ............................................... 错误!未定义书签。 表7：风险再平衡最新仓位情况-按照单一产品 ............................................ 错误!未定义书签。 表9：行业板块跟踪产品........................................................................................................11 表10：主题跟踪产品............................................................................................................ 12 3 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 国内基金产品发行 1.1. 国内新成立基金 上周国内新成立基金共28只(A/C记同一只)，募集总金额(293亿)，基金募集数量和金额回落。上周募集金额靠前的多为偏股混合型，其中华夏鸿阳6个月持有(71.6亿)、招商品质生活（47.4亿）、易方达稳健回报一年封闭运作（21.7亿）等募集份额靠前，偏债型中中银臻享(22亿)金额靠前。 表1：上周国内新成立规模前十基金一览 WindCode 名称 成立日期 募集份额(亿) 认购户数 投资类型 基金经理 基金公司 010977.OF 华夏鸿阳6个月持有A 2021-06-01 71.6 127,700 偏股混合型基金 蔡向阳 华夏基金 012196.OF 招商品质生活A 2021-06-02 47.4 64,450 偏股混合型基金 王景 招商基金 01088