基金市场和组合周报：主动股基仓位小幅下行，本周10只被动产品首发开始募集

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。  国内新成立基金：上周国内新成立基金共50只(A/C记同一只)，募集总金额(938亿)，基金募集数量和金额持续回升。上周募集金额靠前的多为偏债型，其中易方达悦夏一年持有(129亿)、鹏华永益3个月定开（107亿）、兴业嘉福一年定开（80亿）等募集份额靠前；偏股型中嘉实领先优势(79亿)、南方宝恒(78亿)等金额靠前。  本周将首发指数产品: 共10只：汇添富中证500基本面增强A、中泰沪深300指数量化优选A、泰康中证智能电动汽车ETF、博时中证5G产业50ETF联接A、汇添富中证沪港深互联网ETF、建信中证1000ETF、招商沪深300ESG基准ETF、平安中证新能源汽车产业ETF联接A、博时中证新能源ETF、广发中证基建工程ETF。  本周将上市基金：共2只：建信中证全指医疗保健设备与服务ETF、博时中证全球中国教育ETF。  基金仓位来看：基金仓位小幅下行。据测算，股票型/混合型/灵活配臵型基金目前仓位分别为87.12%/ 82.4%/57.28%，所处17年以来历史百分位点42%/66%/66%，相比5日前变动-0.18%/-0.45%/-0.29%小幅上行。  QDII产品方面：海外中概产品场内溢价恢复，纳指ETF小幅折价。  国内ETF产品来看：上周国内股票型ETF小幅净流出-30亿元。分结构来看：宽基ETF (+10亿)，其中上周涨幅靠前的中证500类(-14.5亿) 和科创50(-5.6亿)反而净流出靠前，上证50类(+19.6亿)和沪深300 (+8.3亿)获增持；行业来看，除信息技术类(-16.5亿)减持靠前外其余行业份额变动不大；主题方面，涨幅靠前的光伏类(-13亿)、新能车类(-5亿)和芯片类(-15.6亿)均遭减持，消费类跌幅靠前获小幅增持；大类资产方面港股中恒生互联和中概互联ETF近期份额持续上行。  风险提示：数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。 Table_Tit le 2021年06月14日 基金市场和组合周报:主动股基仓位小幅下行，本周10只被动产品首发开始募集 Table_BaseI nfo 金融工程定期报告 证券研究报告 吕思江 分析师 SAC执业证书编号：S1450517040003 lvsj@essence.com.cn 马晨 报告联系人 machen@essence.com.cn Tabl e_Repor t 相关报告 安信金工组合一周回顾：2021-06-09 2021-06-09 仓位和资金流 2021-06-07：存量抱团股的反弹行情，关注科技和周期板块 2021-06-08 基金市场和组合周报:上周宽基类ETF资金转为流出，海外中概类产品份额持续上行 2021-06-06 FOF和资产配臵周报：非农不及预期下流动性担忧略减，A股反弹持续轮动加快 2021-06-06 安信金工大市与行业研判周报20210606 2021-06-06 2 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 国内基金产品发行.............................................................................................................. 3 1.1. 国内新成立基金 ........................................................................................................ 3 1.2. ”爆款基金”发行持续降温，主动股基整体发行小幅回暖............................................... 4 1.3. 近期国内基金首发情况 .............................................................................................. 4 1.4. 近期国内上市基金情况 .............................................................................................. 4 1.5. QDII型ETF和LOF基金折溢价情况 ......................................................................... 5 2. 公募基金仓位监测.............................................................................................................. 6 3. 国内ETF详情 ................................................................................................................... 6 4. 基金组合跟踪..................................................................................................................... 7 4.1. 配臵策略组合最新表现 ............................................................................................ 10 5. 附录：指数基金分类表......................................................................................................11 图表目录 图1：偏股主动基金发行统计.................................................................................................. 3 图2： “爆款基金”发行持续降温 ............................................................................................. 4 图3：QDII基金折溢价情况 .................................................................................................... 5 图4：股票型/混合型/灵活配臵型基金仓位 .............................................................................. 6 图5： ETF分类资金流情况 ................................................................................................... 7 图6：风险再平衡组合样本外回报（成立至今）.................................................................... 10 图7：风险再平衡组合样本外回报（年初至今）.................................................................... 10 图8：结构化风险平价组合样本外回报（成立至今）............................................................. 10 图9：结构化风险平价组合样本外回报（年初至今）............................................................. 10 图10：逆向进取组合样本外回报（成立至今） ..................................................................... 10 图11：逆向进取组合样本外回报（年初至今） ..................................................................... 10 表1：上周国内新成立规模前十基金一览 ................................................................................ 3 表2：下周首发被动指数型产品 .............................................................................................. 4 表3：国内近期上市基金一览.................................................................................................. 5 表4：ETF总份额增长前十..................................................................................................... 7 表5：大类资产配臵策略上周权重和配臵资产 ......................................................................... 8 表6：逆向进取最新仓位情况-按照单一产品 ........................................................................... 9 表7：风险再平衡最新仓位情况-按照单一产品 ........................................................................ 9 表8：行业板块跟踪产品........................................................................................................11 表9：主题跟踪产品.............................................................................................................. 12 3 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 国内基金产品发行 1.1. 国内新成立基金 上周国内新成立基金共50只(A/C记同一只)，募集总金额(938亿)，基金募集数量和金额持续回升。上周募集金额靠前的多为偏债型，其中易方达悦夏一年持有(129亿)、鹏华永益3个月定开（107亿）、兴业嘉福一年定开（80亿）等募集份额靠前；偏股型中嘉实领先优势(79亿)、南方宝恒(78亿)等金额靠前。 表1：上周国内新成立规模前十基金一览 WindCode 名称 成立日期 募集份额(亿) 认购户数 投资类型 基金