金融期货市场流动性日报 ：股指期货成交、持仓均减弱

华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-11 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 股指期货成交、持仓均减弱 股指期货流动性情况： 2020年12月10日，沪深300期货(IF)成交1569.69亿元，较上一交易日减少13.63%；持仓金额2803.93亿元，较上一交易日减少4.18%；成交持仓比为0.56。中证500期货(IC)成交1327.71亿元，较上一交易日减少7.76%；持仓金额2862.79亿元，较上一交易日减少1.93%；成交持仓比为0.46。上证50(IH)成交480.12亿元，较上一交易日减少17.51%；持仓金额821.16亿元，较上一交易日减少4.85%；成交持仓比为0.58。 国债期货流动性情况： 2020年12月10日，2年期债(TS)成交149.5亿元，较上一交易日减少13.87%；持仓金额435.3亿元，较上一交易日减少4.06%；成交持仓比为0.34。5年期债(TF)成交250.97亿元，较上一交易日增加1.56%；持仓金额572.62亿元，较上一交易日增加2.17%；成交持仓比为0.44。10年期债(T)成交482.18亿元，较上一交易日减少17.85%；持仓金额1123.59亿元，较上一交易日增加1.82%；成交持仓比为0.43。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-11 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-11 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-11 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 58576.0 41.87 81310.0 58.13 0 22734.0 IF 前十名合计 86085.0 43.75 110696.0 56.25 0 24611.0 IF 前二十名合计 116797.0 44.84 143672.0 55.16 0 26875.0 IC 前五名合计 76406.0 44.17 96582.0 55.83 0 20176.0 IC 前十名合计 110002.0 44.53 137009.0 55.47 0 27007.0 IC 前二十名合计 146786.0 46.37 169736.0 53.63 0 22950.0 IH 前五名合计 18921.0 40.89 27357.0 59.11 0 8436.0 IH 前十名合计 27707.0 42.13 38062.0 57.87 0 10355.0 IH 前二十名合计 38998.0 44.05 49526.0 55.95 0 10528.0 TS 前五名合计 9918.0 48.89 10370.0 51.11 0 452.0 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-11 5 / 10 TS 前十名合计 15156.0 48.5 16091.0 51.5 0 935.0 TS 前二十名合计 19083.0 48.78 20039.0 51.22 0 956.0 TF 前五名合计 21267.0 46.35 24612.0 53.65 0 3345.0 TF 前十名合计 35653.0 49.42 36488.0 50.58 0 835.0 TF 前二十名合计 47084.0 49.02 48962.0 50.98 0 1878.0 T 前五名合计 39886.0 49.19 41199.0 50.81 0 1313.0 T 前十名合计 60366.0 47.34 67151.0 52.66 0 6785.0 T 前二十名合计 80966.0 46.43 93427.0 53.57 0 12461.0 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-11 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-11 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-11 8 / 10 图21： T多单持仓排行 单位：手 图22： T空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图23： IF基差 单位：指数点 图24： IC基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-11 9 / 10 图25： IH基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-12-11 10 / 10  免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改， 投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。