投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 罗剑  0755-23887993  luojian@htfc.com 从业资格号：F3029622 投资咨询号：Z0012563 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-03 股指期货成交、持仓减弱 股指期货流动性情况： 2020年6月2日，沪深300期货(IF)成交928.04 亿元，较上一交易日减少25.11%；持仓金额1599.97 亿元，较上一交易日减少8.09%；成交持仓比为0.58 。中证500期货(IC)成交1029.61 亿元，较上一交易日减少26.87%；持仓金额1989.89 亿元，较上一交易日减少5.91%；成交持仓比为0.52 。上证50(IH)成交263.99 亿元，较上一交易日减少20.23%；持仓金额519.96 亿元，较上一交易日减少4.57%；成交持仓比为0.51 。 国债期货流动性情况： 2020年6月2日，2年期债(TS)成交327.80 亿元，较上一交易日增加51.22%；持仓金额319.76 亿元，较上一交易日增加10.94%；成交持仓比为1.03 。5年期债(TF)成交506.65 亿元，较上一交易日增加55.68%；持仓金额497.31 亿元，较上一交易日增加7.38%；成交持仓比为1.02 。10年期债(T)成交856.45 亿元，较上一交易日增加40.72%；持仓金额799.22 亿元，较上一交易日增加2.42%；成交持仓比为1.07 。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-03 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 -450-400-350-300-250-200-150-100-50050100IFICIH1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-200-150-100-50050100150IFICIH1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化-150-100-50050100150200250300TSTFT1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-200-150-100-50050TSTFT1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-03 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 0500100015002000250030002019-06-042019-10-042020-02-04IF成交金额IC成交金额IH成交金额050010001500200025002019-06-042019-10-042020-02-04IF持仓金额IC持仓金额IH持仓金额010020030040050060070080090002004006008001000120014002019-06-042019-10-042020-02-04TF成交金额T成交金额TS成交金额(右轴)0501001502002503003504004505000200400600800100012002019-06-042019-10-042020-02-04TF持仓金额T持仓金额TS持仓金额(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-03 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 42128 30.99 51411 37.82 0 9283 IF 前十名合计 63905 47.01 72502 53.34 0 8597 IF 前二十名合计 87012 64.01 94369 69.42 0 7357 IC 前五名合计 55660 30.41 69909 38.19 0 14249 IC 前十名合计 84995 46.43 101885 55.66 0 16890 IC 前二十名合计 116065 63.41 127640 69.73 0 11575 IH 前五名合计 14747 24.03 23146 37.71 0 8399 IH 前十名合计 23151 37.72 32037 52.20 0 8886 IH 前二十名合计 33389 54.40 39930 65.06 0 6541 TS 前五名合计 8870 56.14 7307 46.25 1563 0 TS 前十名合计 11123 70.40 10299 65.19 824 0 0.000.200.400.600.801.001.201.401.602019-06-042019-10-042020-02-04IF成交持仓比IC成交持仓比IH成交持仓比0.000.501.001.502.002.503.003.500.000.200.400.600.801.001.201.401.602019-06-042019-10-042020-02-04TF成交持仓比T成交持仓比TS成交持仓比(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-03 5 / 10 TS 前二十名合计 12388 78.41 12218 77.33 170 0 TF 前五名合计 21805 44.64 21906 44.85 0 101 TF 前十名合计 32753 67.06 31041 63.55 1712 0 TF 前二十名合计 40724 83.38 40188 82.28 536 0 T 前五名合计 34999 43.92 33572 42.13 1427 0 T 前十名合计 47805 59.99 49284 61.85 0 1479 T 前二十名合计 61680 77.40 64244 80.62 0 2564 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 0200040006000800010000120001400016000中信期货国泰君安海通期货五矿经易中金期货IF多单排行02000400060008000100001200014000160001800020000上海东证中信期货国泰君安华泰期货申银万国IF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-03 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 0500010000150002000025000中信期货国泰君安华泰期货海通期货上海东证IC多单排行0500010000150002000025000华泰期货中信期货国泰君安海通期货永安期货IC空单排行050010001500200025003000350040004500中信期货国泰君安瑞银期货海通期货兴证期货IH多单排行01000200030004000500060007000中信期货上海东证华泰期货国泰君安国投安信IH空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-06-03 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 05001000150020002500300035004000中信期货国泰君安国投安信上海东证海通期货TS多单排行05001000150020002500银河期货国泰君安中信期货平安期货上海东证TS空单排行010002000300040005000600070008000中信期货国泰君安银河期货永安期货宝城期货TF多单排行0100020003000400050006000永安期货中信期货国泰君安银