金融期货市场流动性日报：股指期货成交、持仓均减弱

投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 罗剑  0755-23887993  luojian@htfc.com 从业资格号：F3029622 投资咨询号：Z0012563 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-10-30 股指期货成交、持仓均减弱 股指期货流动性情况： 2019年10月29日，沪深300期货(IF)成交677.04 亿元，较上一交易日减少30.86%；持仓金额1240.17 亿元，较上一交易日减少5.83%；成交持仓比为0.55 。中证500期货(IC)成交686.66 亿元，较上一交易日减少22.97%；持仓金额1525.93 亿元，较上一交易日减少4.32%；成交持仓比为0.45 。上证50(IH)成交211.74 亿元，较上一交易日减少30.32%；持仓金额504.73 亿元，较上一交易日减少4.72%；成交持仓比为0.42 。 国债期货流动性情况： 2019年10月29日，2年期债(TS)成交641.43 亿元，较上一交易日增加18.24%；持仓金额370.96 亿元，较上一交易日增加11.07%；成交持仓比为1.73 。5年期债(TF)成交72.42 亿元，较上一交易日减少35.53%；持仓金额389.66 亿元，较上一交易日减少0.19%；成交持仓比为0.19 。10年期债(T)成交333.79 亿元，较上一交易日减少15.45%；持仓金额957.44 亿元，较上一交易日增加1.89%；成交持仓比为0.35 。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-10-30 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 -350-300-250-200-150-100-500IFICIH1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-90-80-70-60-50-40-30-20-10010IFICIH1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化-100-50050100150200250300TSTFT1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-20020406080100120140TSTFT1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-10-30 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 050010001500200025002018-10-302019-02-282019-06-30IF成交金额IC成交金额IH成交金额0200400600800100012001400160018002018-10-302019-02-282019-06-30IF持仓金额IC持仓金额IH持仓金额010020030040050060070080001002003004005006007008009002018-10-302019-02-282019-06-30TF成交金额T成交金额TS成交金额(右轴)0501001502002503003504000200400600800100012002018-10-302019-02-282019-06-30TF持仓金额T持仓金额TS持仓金额(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-10-30 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名 31545 29.79 34742 32.81 0 3197 IF 前十名 47404 44.76 53312 50.34 0 5908 IF 前二十名 62223 58.76 66436 62.74 0 4213 IC 前五名 47313 30.59 61158 39.54 0 13845 IC 前十名 70846 45.80 86794 56.11 0 15948 IC 前二十名 97956 63.32 111326 71.97 0 13370 IH 前五名 16507 29.12 17800 31.40 0 1293 IH 前十名 23017 40.60 26831 47.33 0 3814 IH 前二十名 30414 53.65 34411 60.70 0 3997 TS 前五名 7224 38.96 7880 42.50 0 656 0.000.200.400.600.801.001.201.401.602018-10-302019-02-282019-06-30IF成交持仓比IC成交持仓比IH成交持仓比0.000.501.001.502.002.503.003.500.000.200.400.600.801.001.201.402018-10-302019-02-282019-06-30TF成交持仓比T成交持仓比TS成交持仓比(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-10-30 5 / 10 TS 前十名 10639 57.37 10783 58.15 0 144 TS 前二十名 13109 70.70 13195 71.16 0 86 TF 前五名 16957 43.25 18063 46.07 0 1106 TF 前十名 26874 68.54 25599 65.29 1275 0 TF 前二十名 33926 86.53 34079 86.92 0 153 T 前五名 36593 37.22 39652 40.33 0 3059 T 前十名 53892 54.81 56495 57.46 0 2603 T 前二十名 70728 71.93 75488 76.78 0 4760 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 020004000600080001000012000中信期货中金期货海通期货国泰君安华泰期货IF多单排行010002000300040005000600070008000900010000中信期货上海东证申银万国海通期货华泰期货IF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-10-30 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 020004000600080001000012000140001600018000中信期货华泰期货海通期货国泰君安上海东证IC多单排行0500010000150002000025000中信期货华泰期货永安期货海通期货国泰君安IC空单排行0100020003000400050006000国泰君安海通期货中信期货华泰期货兴证期货IH多单排行0100020003000400050006000中信期货华泰期货国投安信中金期货招商期货IH空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-10-30 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 05001000150020002500上海东证永安期货银河期货天风期货国金期货TS多单排行050010001500200025003000银河期货中信期货华安期货天风期货国泰君安TS空单排行0100020003000400050006000银河期货宝城期货平安期货国投安信中信期货TF多单排行01000200030004000500060007000银河期货永安期货海通期货中信期货宏源期货TF