投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 罗剑  0755-23887993  luojian@htfc.com 从业资格号：F3029622 投资咨询号：Z0012563 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-03-17 股指期货成交、持仓均大幅减弱 股指期货流动性情况： 2020年3月16日，沪深300期货(IF)成交1823.31 亿元，较上一交易日减少11.70%；持仓金额1711.50 亿元，较上一交易日减少8.70%；成交持仓比为1.07 。中证500期货(IC)成交2001.78 亿元，较上一交易日减少15.37%；持仓金额2017.96 亿元，较上一交易日减少10.90%；成交持仓比为0.99 。上证50(IH)成交495.92 亿元，较上一交易日减少17.85%；持仓金额591.40 亿元，较上一交易日减少11.26%；成交持仓比为0.84 。 国债期货流动性情况： 2020年3月16日，2年期债(TS)成交176.84 亿元，较上一交易日减少15.60%；持仓金额289.89 亿元，较上一交易日增加0.26%；成交持仓比为0.61 。5年期债(TF)成交185.78 亿元，较上一交易日增加7.37%；持仓金额302.73 亿元，较上一交易日增加1.14%；成交持仓比为0.61 。10年期债(T)成交788.95 亿元，较上一交易日减少21.64%；持仓金额798.79 亿元，较上一交易日减少1.57%；成交持仓比为0.99 。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-03-17 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 -400-300-200-1000100200IFICIH1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-300-250-200-150-100-500IFICIH1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化-250-200-150-100-50050100150200250TSTFT1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-60-40-20020406080100120140TSTFT1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-03-17 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 0500100015002000250030002019-03-182019-07-182019-11-18IF成交金额IC成交金额IH成交金额050010001500200025002019-03-182019-07-182019-11-18IF持仓金额IC持仓金额IH持仓金额01002003004005006007008009000200400600800100012002019-03-182019-07-182019-11-18TF成交金额T成交金额TS成交金额(右轴)0501001502002503003504004505000200400600800100012002019-03-182019-07-182019-11-18TF持仓金额T持仓金额TS持仓金额(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-03-17 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名 49857 32.08 55266 35.56 0 5409 IF 前十名 72344 46.55 80918 52.07 0 8574 IF 前二十名 96907 62.35 108894 70.07 0 11987 IC 前五名 61195 30.69 77618 38.92 0 16423 IC 前十名 91360 45.81 114075 57.20 0 22715 IC 前二十名 129747 65.06 143386 71.90 0 13639 IH 前五名 22020 29.61 22547 30.32 0 527 IH 前十名 33078 44.48 34791 46.79 0 1713 IH 前二十名 43353 58.30 47244 63.53 0 3891 TS 前五名 6185 43.11 7952 55.43 0 1767 0.000.200.400.600.801.001.201.401.602019-03-182019-07-182019-11-18IF成交持仓比IC成交持仓比IH成交持仓比0.000.501.001.502.002.503.003.500.000.200.400.600.801.001.201.402019-03-182019-07-182019-11-18TF成交持仓比T成交持仓比TS成交持仓比(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-03-17 5 / 10 TS 前十名 8812 61.42 9936 69.25 0 1124 TS 前二十名 10880 75.83 11582 80.73 0 702 TF 前五名 13689 45.96 13160 44.18 529 0 TF 前十名 19238 64.59 19272 64.70 0 34 TF 前二十名 25365 85.16 25681 86.22 0 316 T 前五名 33796 42.75 34300 43.39 0 504 T 前十名 45713 57.82 48846 61.79 0 3133 T 前二十名 58819 74.40 61931 78.34 0 3112 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 0200040006000800010000120001400016000中信期货国泰君安海通期货华泰期货上海东证IF多单排行02000400060008000100001200014000160001800020000中信期货上海东证国泰君安海通期货华泰期货IF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-03-17 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 0500010000150002000025000中信期货国泰君安华泰期货海通期货上海东证IC多单排行050001000015000200002500030000中信期货华泰期货永安期货国投安信海通期货IC空单排行010002000300040005000600070008000国泰君安中信期货海通期货永安期货银河期货IH多单排行010002000300040005000600070008000中信期货华泰期货国投安信招商期货国泰君安IH空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2020-03-17 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 020040060080010001200140016001800海通期货国投安信中信期货平安期货宏源期货TS多单排行050010001500200025003000银河期货国投安信上海东证国泰君安兴证期货TS空单排行0500100015002000250030003500400045005000银河期货平安期货中信期货国投安信和融期货TF多单排行0100020003000400050006000国泰君安华泰期货广发期货海通期货渤海期货TF空单排行 华泰期货|金融期货市场流