五矿期货有限公司 MINMETALS FUTURES CO..Ltd 股指期货日报7/14/2014许彬彬 研究员 从业资格号：F0280770 Tel：0755-83002989 xubb@wkqh.cn 宏观经济数据公布前保持谨慎 日评： 行情回顾： 周五大盘震荡反弹，沪深300收盘上涨0.24%，成交小幅放大。板块全线上扬，房地产和交运仓储领涨。期指总持仓骤降8016手至169084手，主力合约上涨0.23%。 基差和席位持仓： IF1407 合约基差日内均值贴水 5.8 点，与此前的贴水 10.48 点大幅反弹。前20名席位的净空头寸减1616手至2.52万手，多空均减仓，是近一个月来的最低水平。 消息和评论： 上周证监会11日发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司重组及收购办法此次修订取消了除借壳上市以外的重大资产重组行政审批，对不构成借壳上市的上市公司重大资产购买、出售、置换行为，全部取消审批。证券时报报道，多家投行人士指出，从此前监管层“各月均衡发行”的表态来看，批文下发时间正在临近。本周无新股申购，资金面尚属宽松。本周三将公布一系列重要宏观经济数据，此前需保持谨慎。 行情展望和操作建议： 仍然等待，周一午盘的走低仅是调整，后面或复制前期6月下旬的反弹形态，空单仍需小心。日内建议观望为主，若2155以上可空，止损2161 图表1 期指日行情数据 合约代码 今开盘 最高价 最低价 成交量（手）成交金额 （万元） 持仓量 今收盘 涨跌 涨跌幅（%） 振幅 IF1407 2131.6 2151 2131.6 547920 35218590.71 94060 2138 4.8 0.23 0.91 IF1408 2130.6 2148.4 2130.6 16395 1052887.134 16023 2137.6 5.8 0.27 0.83 IF1409 2130.8 2152.4 2130.8 28596 1839200.31 50569 2140.2 6 0.28 1.01 IF1412 2146.4 2164.6 2144 2149 139034.892 8432 2153.8 7.2 0.34 0.96 小计 595060 38249713.05 169084 来源：中金所，五矿期货研究所 图表2 指数行情数据 代码 名称 前收 开盘价 最高价最低价最新价涨跌 涨跌幅 （%） 成交量 （万手） 成交金额（亿元）000300.SH 沪深300 2142.847 2136.317 2154.735 2134.795 2148.009 5.162 0.24% 613743 515.52 000001.SH 上证指数 2038.342 2033.869 2051.737 2033.004 2046.961 8.619 0.42% 1050881 862.54 399001.SZ 深证成指 7159.628 7158.578 7232.715 7146.451 7206.973 47.345 0.66% 110350 106.84 399101.SZ 中小板指 6445.045 6440.050 6502.001 6436.986 6487.86 42.815 0.66% 418186 531.89 399006.SZ 创业板指 1363.882 1361.569 1372.124 1351.770 1359.342 -4.54 -0.33% 59750 113.62 000003.SH B股指数 225.465 225.323 226.023 224.808 226.012 0.547 0.24% 1476 0.72 来源：Wind、五矿期货研究所 图表3 沪深300指数板块行情数据 代码 名称 前收 开盘价 最高价最低价最新价涨跌 涨跌幅 （%） 成交量 （手） 成交金额（亿元）000908.SH 能源 1572.861 1572.622 1583.365 1571.858 1579.944 7.083 0.45% 32691 19.24 000909.SH 材料 1441.361 1441.841 1462.973 1440.512 1454.672 13.311 0.92% 89012 73.83 000910.SH 工业 1480.394 1480.490 1501.112 1479.104 1497.834 17.44 1.18% 136680 96.22 000911.SH 可选 3330.974 3326.343 3375.088 3322.904 3365.895 34.921 1.05% 82674 73.72 000912.SH 消费 4907.478 4909.204 4946.347 4899.455 4917.162 9.684 0.20% 22167 33.91 000913.SH 医药 4949.339 4949.273 4980.672 4932.736 4946.938 -2.401 -0.05% 14117 29.21 000914.SH 金融 3329.362 3307.441 3332.045 3302.936 3318.175 -11.187 -0.34% 142777 105.33 000915.SH 信息 1363.055 1361.544 1368.842 1355.797 1360.691 -2.364 -0.17% 40766 56.45 000916.SH 电信 1783.591 1774.344 1805.178 1774.344 1798.233 14.642 0.82% 16848 12.08 000917.SH 公用 1222.486 1213.261 1224.697 1213.261 1216.78 -5.706 -0.47% 36011 15.53 来源：Wind、五矿期货研究所 图表4 ETF行情数据 基金代码 基金名称 前收 开盘价 最高价最低价最新价涨跌 涨跌幅 （%） 成交量（手）成交金额（亿元） 510300.SH 华泰沪深300ETF 2.169 2.169 2.185 2.167 2.175 0.006 0.28% 38902 8.47 159919.SZ 嘉实沪深300ETF 2.222 2.222 2.237 2.219 2.228 0.006 0.27% 5371 1.20 510050.SH 华夏上证50ETF 1.491 1.490 1.503 1.490 1.498 0.007 0.47% 24283 3.63 159901.SZ 易方达深证100ETF 0.517 0.517 0.521 0.516 0.518 0.001 0.19% 29935 1.55 510180.SH 华安上证180ETF 1.902 1.902 1.919 1.902 1.914 0.012 0.63% 4202 0.80 159902.SZ 华夏中小板ETF 2.191 2.189 2.209 2.185 2.202 0.011 0.50% 1974 0.43 159915.SZ 易方达创业板ETF 1.332 1.328 1.342 1.321 1.329 -0.003 -0.23% 12327 1.64 来源：Wind、五矿期货研究所 图表5 证监会一级行业涨跌幅 1.391.281.001.000.960.770.720.570.430.420.420.300.040.000.200.400.600.801.001.201.401.60房地产交运仓储商业贸易综合行业制造业采掘行业建筑行业农林牧渔社会服务公用事业信息技术金融服务文化传播涨跌幅% 数据来源：Wind、五矿期货研究所 图表6 证监会一级行业资金流向及占成交额比例图 资金净流入占比前三的板块分别是房地产(2.30%)、交运仓储(2.20%)、金融服务(1.51%)；资金净流出占比前三的板块分别是文化传播(-7.46%)、农林牧渔(-6.08%)、社会服务(-5.96%)。 2.3%1.5%2.2%0.8%0.6%-1.1%-1.2%-2.0%-6.1%-6.0%-7.5%-0.6%-3.9%-150000-100000-50000050000100000150000房地产金融服务交运仓储商业贸易建筑行业公用事业采掘行业综合行业农林牧渔社会服务文化传播制造业信息技术-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%资金净流入（万） 系列3占比 图表7 沪深300指数成分股涨幅前10名 序号 代码 简称 最新价涨跌幅（%)开盘最高最低成交量（手） 1 600516.SH 方大炭素 9.8 9.99 8.85 9.8 8.82 183481385 2 600169.SH 太原重工 3.34 9.87 3.04 3.34 3.03 137315204 3 601866.SH 中海集运 2.46 9.82 2.24 2.46 2.21 98884407 4 000768.SZ 中航飞机 11.1 5.21 10.47 11.15 10.43 52832629 5 000625.SZ 长安汽车 13.7 4.50 13.15 13.76 13.05 43067171 6 600150.SH 中国船舶 22.834.49 21.83 23.4 21.7 22251659 7 600096.SH 云天化 7.33 4.27 7.07 7.34 7.03 12851573 8 000839.SZ 中信国安 7.92 3.66 7.52 8.1 7.46 48950656 9 600316.SH 洪都航空 17.863.36 17.33 18.04 17.01 21395178 10 601928.SH 凤凰传媒 9.11 3.29 8.78 9.14 8.78 15735956 来源：Wind 、五矿期货研究所 图表8 沪深300指数成分股跌幅前10名 序号 代码 简称 最新价涨跌幅（%)开盘最高最低成交量（手） 1 002385.SZ 大北农 10.7