银行业如何从多个维度跟踪零售信贷（包括个人按揭贷款、经营贷、消费贷、信用卡）的风险暴露进度

近一年以来，行业内主要从以下几个维度跟踪银行业零售信贷风险的暴露进度：

1. 不良率及不良金额变化：这是最直接的指标，通过观察零售贷款整体及各细分品类（如按揭贷款、经营贷、消费贷、信用卡）的不良率和不良金额是否持续上升，来判断风险暴露情况。例如，2024年以来上市银行的零售贷款不良率和不良金额就持续上升 【2】 。
2. 逾期指标：包括新增逾期情况以及不同逾期天数（如逾期90天以内）的贷款占比变化。比如，有报告提到四季度以来新增逾期有所减少，也有通过ABS数据跟踪逾期率的情况 【1】 。
3. ABS累计违约率：以资产支持证券（ABS）的累计违约率作为一个跟踪视角，来观察零售风险的暴露节奏 【1】 。
4. 不良生成率：关注年化不良生成率的变化，以此反映零售贷款风险的生成压力。例如，25H1上市银行年化不良生成率较2024年有所提升，主要压力就源自零售贷款 【3】 。
5. 风险敞口结构与资产摆布：关注不同零售客群（如长尾客群）的风险波动，以及银行在各类零售资产上的配置情况，因为这会影响风险暴露的程度 【1】 。
6. 特定驱动因素：针对不同零售产品，关注其核心风险驱动因素的变化。例如，按揭贷款会关注房价走势和居民收支压力；个人经营贷会关注其抵押品（如房地产）价值波动和经济景气度 【2】 。