原油日报：美国非农数据远超预期

银河期货您最忠实最可信赖的理财顾问！ 请务必阅读正文后的免责声明部分 一、原油期货价格 1. 布伦特原油期货上一交易日结算价：47.42美元/桶；WTI原油期货上一交易日结算价：44.29美元/桶，布伦特原油与WTI原油期货价差：3.13美元/桶。 2. 布伦特原油期货成交量712768 手，持仓量2193939 手；WTI原油期货成交量10077 手，持仓量1674531 手； 3. 布伦特原油期货合约间价差：M1-M2=-0.75 美元/桶，M1-M12=-6.89 美元/桶；WTI原油期货合约间价差：M1-M2= -1.18 美元/桶，M1-M12= -5.98 美元/桶。 4. ICE轻柴油期货上一交易日结算价：452.75 美元/吨；NYMEX RBOB汽油期货上一交易日结算价：136.95 美分/加仑，NYMEX取暖油期货上一交易日结算价：148.96 美分/加仑。 5. 裂解价差：ICE轻柴油期货-布伦特原油期货=14.34 美元/桶；NYMEX汽油期货-WTI原油期货=13.23 美元/桶，NYMEX取暖油期货-WTI原油期货=18.27 美元/桶。 图1: 原油期货价格（美元/桶） 图2: 裂解价差（美元/桶） 01234567891037.547.557.567.577.5布伦特原油（左）纽约原油（左）布伦特-纽约（右）0.0010.0020.0030.002015/8/102015/9/102015/10/10ICE柴油-BrentNYMEX汽油-WTINYMEX取暖油-WTI 2015年11月9日星期一 ▍银河期货能源事业部▍原油日报 银河期货能源事业部 研究员： 彭骐 ：010-59487040 ：pengqi_qh@chinastock.com.cn ：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼(凤凰置地广场A座)23层 : www.yhqh.com.cn 美国非农数据远超预期 银河期货 您最忠实最可信赖的理财顾问！ 请务必阅读正文后的免责声明部分 能源市场日报 图3: 布伦特原油期货成交持仓情况 图4: WTI原油期货成交持仓情况 160000017000001800000190000020000002100000220000023000000200000400000600000800000100000012000002015/8/112015/9/112015/10/11成交量（左）持仓量（右） 150000015500001600000165000017000001750000020000040000060000080000010000001200000140000016000002015/8/102015/9/102015/10/10成交量（左）持仓量（右） 图5: 布伦特原油期货远期曲线（美元/桶） 图6: WTI原油期货远期曲线（美元/桶） 464850525456586062M1M3M5M7M9M11M13M15M17M19M21M23M25M27M29M31M33M35 424446485052545658M1M3M5M7M9M11M13M15M17M19M21M23M25M27M29M31M33M35 银河期货 您最忠实最可信赖的理财顾问！ 请务必阅读正文后的免责声明部分 能源市场日报 图7: 布伦特原油期货合约间价差（美元/桶） 图8: WTI原油期货合约间价差（美元/桶） -8.00-7.00-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.00-10.000.002015/8/102015/9/102015/10/10M1-M2（左）M1-M12（右） -9.00-8.00-7.00-6.00-5.00-4.00-3.00-2.00-1.000.00-10.000.002015/8/72015/9/72015/10/7M1-M2（左）M1-M12（右） 二、现货原油价格 1. 即期布伦特BFOE原油现货价：46.59美元/桶；WTI库欣原油现货价：44.29美元/桶；阿联酋迪拜原油现货价：44.92美元/桶。 2. WTI库欣原油与即期布伦特BFOE原油价差：-2.3美元/桶；阿联酋迪拜原油与即期布伦特BFOE原油价差：-1.67美元/桶。 3. 美国裂解价差：美国墨西哥湾84 RBOB汽油-WTI库欣=11.97 美元/桶，美国墨西哥湾柴油-WTI库欣=16.23 美元/桶，美国墨西哥湾残余燃油1.0%低倾点-WTI库欣=-8.41美元/桶。 4. 西北欧裂解价差：西北欧汽油-即期布伦特BFOE原油=12.47 美元/桶，西北欧轻柴油-即期布伦特BFOE原油=10.31 美元/桶，西北欧低硫燃油-即期布伦特BFOE原油=-14.43 美元/桶。 5. 新加坡裂解价差：新加坡车用汽油-迪拜原油=11.16美元/桶，新加坡轻柴油-迪拜原油=13.8美元/桶，新加坡180CST燃料油-迪拜原油=-8.81 美元/桶。 银河期货 您最忠实最可信赖的理财顾问！ 请务必阅读正文后的免责声明部分 能源市场日报 图9: 原油现货价格（美元/桶） 图10: 现货原油价差（美元/桶） 3848582015/8/32015/9/32015/10/3即期布伦特WTI库欣迪拜-20-100102015/8/32015/9/32015/10/3WTI库欣-即期布伦特迪拜-即期布伦特 图11: 美国裂解价差（美元/桶） 图12: 西北欧裂解价差（美元/桶） -20.00-10.000.0010.0020.0030.0040.002015/8/62015/9/62015/10/6汽油-WTI原油柴油-WTI原油燃料油-WTI原油-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.002015/8/102015/9/102015/10/10汽油-布伦特原油柴油-布伦特原油燃料油-布伦特原油 银河期货 您最忠实最可信赖的理财顾问！ 请务必阅读正文后的免责声明部分 能源市场日报 图13: 新加坡裂解价差（美元/桶） -20-1001020302015/8/32015/9/32015/10/3汽油-迪拜原油柴油-迪拜原油180CST燃料油-迪拜原油 三、国际油市要闻 根据美国油田服务商Baker Hughes提供的数据，上周美国钻井平台数下降6座到572座，这是该数字连续第十周下降。 上周美国劳工部发布的非农数据大大好于预期。10月美国非农就业人数增加27.1万人，大幅高于之前预期的18.0万人以及上月的14.2万人，这是今年来最高增幅。同时，失业率也创下2008年以来的新低，达到5%，较预期和上月的5.1%略有下降。 四、综合评述 美国非农数据大大好于预期，就业人数创今年来的新高，失业率创2008年以来的新低。美国经济形势好于预期的表现使得美联储12月加息的可能性再次加大。受到美联储加息预期的影响，美元大涨，原油大跌。虽然上周美国的原油钻井数继续下降，但市场对该数据反应平淡，油价并没有因此而阻止下跌的趋势。美国良好的经济形势和获利盘了结的双重作用使得油价将会在短期内保持弱势。但总的格局并没有变化，油价仍将保持46-51美元区间的震荡。Brent—WTI价差短期内会有缩小可能。 五、投资策略要点 空头观望，近期油市受宏观因素影响波动较大，但上下突破均乏力，建议短期观望。 ■免责声明■期货市场风险莫测，交易务请谨慎从事 本报告版权归银河期货能源事业部所有。未获得银河期货能源事业部书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告基于银河期货能源事业部及其研究员认为可信的公开资料，但我公司对这些信息的准确 银河期货 您最忠实最可信赖的理财顾问！ 请务必阅读正文后的免责声明部分 能源市场日报 性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。在银河期货能源事业部及其研究员知情的范围内，银河期货能源事业部及其研究员以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的产品不存在任何利害关系。