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金融期货日报 2015年4月30日 上海大陆期货有限公司 地址：上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦25楼 邮编：200030 电话：021-54071888 传真：021-54071889 信箱：dlqhyfb@126.com 金融期货研究组： 刘利娟 电话：021-24016066 邮箱：ah.liulijuan@163.com 王若歆 电话： 021-24016150 邮箱： ruoxinwang@hotmail.com 何进峰 电话：021-24016060 邮箱：1985625he@163.com 马延军 电话：021-54071693 邮箱：myj073@126.com 【投资提示】 当日趋势建议： 品种 方向 主力合约点位预测 操作建议 IF1505 调整 4550-4800 短线多单减仓 IH1505 调整 3150-3250 短线多单减仓 IC1505 调整 8050-8300 短线多单减仓 TF1506 震荡 96-98.5 区间操作 T1509 震荡 95-97.5 区间操作 备注：震荡：股指期货预计当日收盘价相对于前一交易日波动不超过0.5%； 国债期货预计当日收盘价相对于前一交易日波动不超过0.1%； 上涨/下跌：预计当日收盘价相对于前一交易日上涨/下跌超过震荡区间标准。 金融期货日报 请务必阅读正文后免责条款内容 【金融期货评论】 后市展望 股指期货 昨日股指期货震荡上行，中小板和创业板大涨，上证指数面前翻红。昨日IH涨幅0.25%，IF涨幅1.51%，IC涨幅2.66%。昨日银行股、保险、券商陆续公布了1季度业绩报告，银行中的钱5大行净利仅增1%点多，而保险和券商业绩大幅增加在50%，100%以上。因此，在证券和保险股价得到支撑的请情况下，近期指数仍以向上为主。但是短线的仓位应冲高及时获利回吐，毕竟节后将有新一轮打新资金。预计冻结2.2万亿，短线仓位逢高减仓，中长线仓位继续多单持有。 国债期货 昨日国债期货继续窄幅震荡，TF1506涨幅0.04%，T1509跌幅0.02%，近期市场传闻中国央行考虑扩大PSL规模和范围，或意味着货币政策再宽松。对国债期货产生向上的支撑。近期市场传闻央行直接购买商业银行的地方债务，央行意在降低全社会的融资成本。市场在等待该消息的证实。目前银行间各期限shbior均同步下行，而1W的shbior昨天略攀升0.1BP。节后新一批IPO上市，预计冻结2.2万亿，对市场短期流动性紧张方面产生预期，国债期货暂时震荡的概率较大。 【持仏数据】 图 hs300指数期货持仓 数据来源：大陆期货研究所 图 国债期货TF持仓数据 16000018000020000022000024000026000028000021002300250027002900310033003500370039002014-7-12014-9-12014-11-12015-1-12015-3-1IF当月收盘价100001500020000250003000035000400004500021002300250027002900310033003500370039002014-4-12015-4-1IF当月收盘价 金融期货日报 请务必阅读正文后免责条款内容 数据来源：大陆期货研究所 92.000 93.000 94.000 95.000 96.000 97.000 98.000 99.000 100.000 1500020000250003000035000400004500050000国债期货总持仓量收盘价15002500350045005500650075008500950090.000 92.000 94.000 96.000 98.000 100.000 102.000 104.000 2014-12-112015-01-112015-02-112015-03-112015-04-11前20席位净空持仓 金融期货日报 请务必阅读正文后免责条款内容 【重要信息速览】 首季2540家上市公司业绩增长3.27% 受宏观经济增速放缓影响，2014年A股上市公司业绩增长速度有所下滑。截至中国证券报记者4月29日21时发稿时为止，共有2656家上市公司披露年报。数据显示，这些公司2014年实现营业收入28.72万亿元，同比增长6.16%；实现归属于母公司股东的净利润2.42万亿元，同比增长6.19%，这一增速相比2013年年报的14%及2014年三季报的8%均有所下滑。 资金迚出波动将加剧 “杠杆牛”仍在途中 市场人士分析，目前A股市场仍呈现明显的“杠杆牛”特征，但在券商严控两融风险、监管层要求证券公司丌得以任何形式参不场外股票配资、伞形信托等活动的背景下，资金流入流出股市波动性将加大。 一季度钢铁水泥业利润同比大幅下降 一季度，钢铁行业实现利润181.3亿元，同比下降36%。其中，黑色金属矿采选业实现利润83.5亿元，下降49.3%；钢铁冶炼及加工业(丌含黑色金属铸造)实现利润103.1亿元，下降0.7%。一季度，全国粗钢产量20010万吨，同比下降1.7%，去年同期为增长2.4%；钢材产量26640万吨，增长2.5%，增速同比回落2.8个百分点。 百视通东方明珠合幵市值超1500亿 4月29日，即将被百视通吸收合幵的东方明珠迎来最后一个交易日，30日起东方明珠将连续停牌直至完成终止上市手续。截至29日收盘，东方明珠市值达739亿元，百视通市值为788亿元，目前两者合幵市值高达1527亿元，吸收合幵公布之初的“千亿航母”市值再增五成。 年报收官中小板创业板业绩独秀 上市公司2014年年报披露今日收官，在GDP等宏观参数回落的大背景下，上市公司群体的整体经营也面临着调整转型的压力，整体业绩增速下滑至5.8%，进低于2013年超过一成的业绩增长水平。同时，从一季报和半年报预告看，也尚无好转迹象。 金融期货日报 请务必阅读正文后免责条款内容 中国核电IPO拟发行38.91亿股 昨日，在证监会网站上公布了中国核能电力股份有限公司、厦门万里石股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司、江苏新美星包装机械股份有限公司4家IPO预披露更新。其中最为引人注目的便是中国核电，其拟于上交所发行丌超过38.91亿股，仅限新股发行，发行后总股本丌超过155.6543亿股。 沃尔核材四度丼牌长园集团控制权之争再起？ 沃尔核材昨日披露，公司一致行动人童绪英、易顺喜于4月17日至4月24日增持长园集团2.37%股份。在此之前，沃尔核材及其一致行动人(包括沃尔核材实际控制人周和平)合计持有长园集团19.42%股权。至此，沃尔核材及其一致行动人持股比例达到21.79%，触发第四次丼牌。 港交所：期望年内推行“深港通” 香港交易所主席周松岗29日在年度股东大会后表示，期望“深港通”能够在上半年公布启动时间，下半年推行，届时，“深港通”不“沪港通”会一起检讨当前的机制，包括投资范围的限制等。他还表示，目前沪港通运作畅顺，成交活跃，额度有提升空间，但要等待监管机构批准。 免责条款 本报告为研究员个人依据公开资料和调研信息撰写，报告中的信息均来源于已公开的资料，公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或者提供的投资建议并不构成期货品种买卖的依据，仅供投资者参考，投资者必须要认识到期货交易时一种高风险的经济活动，一切买卖风险自负。本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。