盘后报告

日期：2015/2/10一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/2/10結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9393.70-27.80 -0.30 $749.66$94.03----台指期近月9432.00-19.00 -0.20 86,7248,12562,607-248 38.308.80電子指數373.81-2.48 -0.66 $490.53$54.43----電子期近月375.35-2.25 -0.60 4,3711,4483,283-183 1.540.23金融指數1093.838.010.74$74.25$32.88----金融期近月1096.607.800.724,4882,1234,82422.77-0.21 摩根台指347.06-1.49-0.43 ------摩台期近月348.00-1.80-0.51 25,987-4996 2113127650.94-0.31 亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖 週二台灣加權指數在封關前依然觀望氣氛濃厚，國際市場依舊擔憂希臘未來可能引起歐元區的風暴，加上國內重要電子法說皆被打臉之下，使得台股開低震盪後失守9400點，尾盤台灣加權指數下跌27.8點，跌幅0.3%，以9393.7點作收。三大類股僅金融類股因大型權值金控股獲利驚豔下，引領金融指數上漲。電子權值個股中，暨昨日宏達電以爆量跌停之後，昨日開完法說的聯發科，亦因第一季淡季影響之下，今日馬上以跌停價位開出，並鎖死至收盤。而今日法說的TPK亦沒得法人掌聲，跌幅逾3%，其餘多數電子權值股皆壓於盤下收黑，整體指數下跌0.66%。金融個股為今日稱盤的要角，除獲利超乎預期的金控股領漲下，今日多以小型證券與保險股上漲居多，整體指數上漲0.74%。非金電相關類股則表現不一，然整體非金電指數變動不大，跌幅0.12%。 台指期下跌19點，收在9432點，正價擴大為38.3點；外資現貨買超44.32億元，合計三大法人現貨買超39.5億元；期貨部分，外資期貨賣超103.68億元，未平倉部位淨多單減為9047口，三大法人期貨賣超107.33億元，未平倉部位淨多單減為6392口；合計三大法人期、現貨賣超67.84億元，籌碼面轉弱。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9800點及9000點；隱含波動率部份，買權由9.46%升至9.75%，賣權由10.71%升至11.5%，未平倉P/C Ratio降至105.82%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)富邦期貨盤後報告44.32 -103.68 -0.08 -4.41 -4.74 0.76 -120-100-80-60-40-200204060現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, -0.30 日經, -0.33 南韓, -0.57 恆生, 0.03 上証, 1.50 -1-0.500.511.52電子類 65.6% 金融保險 9.9% 非金電 24.5% 電子類 金融保險 非金電 -1.5-1-0.500.51水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資9047-5647423-401-2867180-178-55投信-1053-234-15-17661060自營商-16025-52-204282441207116合計6392-5876356-622-25196313561前十大特定法人-1477-5823593-374-1940398-155-46前十大非特定法人-407-407-81526309-5317472未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資159325306740074400173086912510761195投信90908000400-8900自營商125391-4192125155121071525904867155701-7886前十大特定法人977573066001401651493910-10053前十大非特定法人71248-500914917011451162743-199411782815131變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率8.90%0.03%買權9.75%0.29%買權95009800加權指數VIX12.791.99%賣權11.50%0.79%賣權93009000台指選擇權-4.41 台指期-103.68 39.50金融期-0.48 -0.49 -4.74 -59.37 -4.49 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計44.32-0.01 0.00-0.08 賣出賣權0.76-107.33 買進賣權-4.46 -68.33 非金電期◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 0100002000030000400005000084008600880090009200940096009800買權未平倉 賣權未平倉 0%5%10%15%20%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)1020000051070.0000.000000.00-0.001 9.62%100000.30.1106111380.0050.000020.07-0.025 11.41%99000.50.32398247090.0160.000090.30-0.108 10.23%98001.204258456890.0460.000301.01-0.362 9.39%97005-111303433630.1090.000772.55-0.923 9.44%960017-317905420010.2200.001464.85-1.779 9.66%950043.5-8.520423307520.3790.002076.89-2.580 9.80%940090-159301149430.5640.002187.24-2.812 9.91%9300161-15249568370.7380.001685.57-2.330 10.64%9200244-1724041640.8680.000933.11-1.536 10.92%9100337-238416630.9450.000371.24-0.915 11.52%9000433-22411490.9820.000110.35-0.612 10.94%8900535-1525300.9950.000020.07-0.511 15.52%8800640-2013530.9990.000000.01-0.485 21.52%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)86000.30156146670.0000.000000.00-0.001 17.31%87000.80.49190191130.0000.000000.01-0.005 17.11%88000.80193023016-0.0010.000020.06-0.025 14.96%89001.1-0.1167527300-0.0050.000070.26-0.104 13.34%90002-0.2376136081-0.0180.000210.83-0.330 12.14%91004.7-0.1984925888-0.0550.000522.04-0.811 11.37%9200110.5895929917-0.1320.001013.95-1.554 10.64%93002731422228163-0.2620.001536.02-2.334 10.29%94005751393519480-0.4360.001857.27-2.759 9.77%95001109477811741-0.6210.001797.03-2.560 9.58%96001801215034481-0.7800.001395.47-1.833 8.56%9700272201681849-0.8910.000883.45-0.941 8.99%980036915901003-0.9540.000451.77-0.215 9.14%99000190168-0.9840.000190.750.226-選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%6800780088009800P/C Ratio加權指數 買進買權, 950536, 55% 賣出買權, 325820, 19% 買進賣權, 334893, 19% 賣出賣權, 115867, 7% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 88009000920094009600加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)9250167-242492511.0000.000360.20-1.079 -9300119-2312695820.9990.001250.70-2.505 -935073-22833539910.9750.002921.64-5.147 -940032.5-21.533776118120.7770.004582.57-7.720 2.91%945010.5-15.561926259390.3360.004852.72-8.031 6.49%95003-839259273870.0540.003491.96-5.734 7.95%95500.7-2.713799253840.0030.001720.97-2.813 8.87%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)92000.2-0.320042650.0000.000010.01-0.017 13.57%92500.2-0.577981890.0000.000150.07-0.174 10.93%93000.8-1341413761-0.0010.000860.41-0.987 10.09%93503.5-1.62148819524-0.0250.002811.33-3.191 9.58%940013.5-1.54667227726-0.2230.005242.49-5.899 9.52%945039.53.54244015826-0.6640.005672.69-6.247 10.63%950082131773513809-0.9460.003581.70-3.711 13.92%◎ 週買權(Call)收盤資訊◎ 週賣權(Put)收盤資訊富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4