煤及基础化工期权早报

行情解读与策略建议

MA611合约

• 行情解析：昨日收盘价3453元，下跌6.72%，成交量减少，持仓量减少。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在均值0.3947上方，持仓量PCR为1.7883（近一年86.94%），压力位3950，支撑位3000。
• 策略建议：无方向性策略，无波动性策略。

SH611合约

• 行情解析：昨日收盘价1777元，下跌1.33%，成交量增加，持仓量减少。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在均值0.3324上方，持仓量PCR为0.6997（近一年88.98%），压力位2640，支撑位1700。
• 策略建议：构建看跌期权熊市价差组合策略（如B_SH2611P1760，S_SH2611P1860），无波动性策略。

UR701合约

• 行情解析：昨日收盘价1698元，下跌1.45%，成交量增加，持仓量增加。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在均值0.2171上方，持仓量PCR为0.7914（近一年83.27%），压力位1900，支撑位1700。
• 策略建议：无方向性策略，无波动性策略。

V2701合约

• 行情解析：昨日收盘价4888元，下跌1.31%，成交量减少，持仓量微增。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在均值0.2736上方，持仓量PCR为0.4575（近一年67.76%），压力位6800，支撑位4500。
• 策略建议：构建做多波动率的买入宽跨式策略（如B_V2701C5200，B_V2701P4700）。

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