标的行情解析及期权因子研究
SH607合约
- 昨日收盘价2089元，下跌29元（1.36%），成交量增加53119手至550424手，持仓量增加13645手至226555手。
- 隐含波动率维持在均值0.3354上方。
- 期权持仓量PCR为0.3592，位于近一年来的13.06%水位。
- 标的压力位为3080，支撑位为1900。
UR609合约
- 昨日收盘价1923元，下跌41元（2.08%），成交量减少38678手至280544手，持仓量减少29792手至315435手。
- 隐含波动率维持在均值0.2330上方。
- 期权持仓量PCR为0.3585，位于近一年来的2.45%水位。
- 标的压力位为2120，支撑位为1840。
V（聚氯乙烯期权）
- 隐含波动率维持在均值0.2505上方。
- 期权持仓量PCR为0.4639，位于近一年来的83.27%水位。
- 标的压力位为7100，支撑位为5000。
期权策略建议
SH607合约
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如B_SH2606P2080，S_SH2606P1980。
UR609合约
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如S_UR2606P1800和S_UR2606C1900，动态调整持仓头寸以保持Delta中性。
V（聚氯乙烯期权）
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如S_V2606P4900和S_V2606C5200，动态调整持仓头寸以保持Delta中性。
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