SH607合约
- 行情解析：昨日收盘价2136元，上涨2.89%，成交量增加121260手，持仓量增加1215手。
- 期权因子研究：隐含波动率维持在0.3352上方，持仓量PCR为0.4097（近一年27.76%水位）。
- 压力位与支撑位：压力位3080，支撑位1900。
- 策略建议：构建看跌期权熊市价差组合（如B_SH2606P2080，S_SH2606P1980）。
UR609合约
- 行情解析：昨日收盘价1956元，下跌1.75%，成交量增加5993手，持仓量减少13260手。
- 期权因子研究：隐含波动率维持在0.2336上方，持仓量PCR为0.3752（近一年8.57%水位）。
- 压力位与支撑位：压力位2120，支撑位1840。
- 策略建议：构建卖出看涨+看跌期权组合，动态调整持仓头寸以保持Delta中性。
V2609合约
- 行情解析：昨日收盘价5163元，下跌2.69%，成交量增加349233手，持仓量增加32352手。
- 期权因子研究：隐含波动率维持在0.2501上方，持仓量PCR为0.4628（近一年83.27%水位）。
- 压力位与支撑位：压力位7100，支撑位5000。
- 策略建议：构建看涨期权牛市价差组合（如B_V2606C5000和S_V2606C5400）。
免责声明
- 五矿期货有限公司声明本报告不提供定制交易建议，交易者应独立评估并咨询专业财务顾问。
- 报告内容仅供参考，不构成买卖建议，版权所有，未经许可不得复制传播。
