标的行情解析及期权因子研究
- SH607合约：昨日收盘价2035元，下跌1.83%，成交量减少1852手，持仓量增加22836手。SH期权隐含波动率维持在0.3360上方，持仓量PCR为0.3294（近一年7.35%水位），压力位3080，支撑位1900。
- UR609合约：昨日收盘价1883元，下跌1.31%，成交量减少40122手，持仓量减少7537手。UR期权隐含波动率维持在0.2322上方，持仓量PCR为0.3143（近一年0.41%水位），压力位2120，支撑位1820。
- V2609合约：昨日收盘价5105元，下跌0.60%，成交量增加5592手，持仓量减少1242手。V期权隐含波动率维持在0.2510上方，持仓量PCR为0.4893（近一年87.35%水位），压力位7100，支撑位5000。
期权策略建议
- SH607合约：方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合（如B_SH2606P2000，S_SH2606P1940）。
- UR609合约：方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合（如B_UR2606P1860，S_UR2606P1760）；波动性策略建议构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_UR2606P1760和S_UR2606C1860）。
- V2609合约：方向性策略无；波动性策略建议构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_V2606P4900和S_V2606C5200）。
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