国投期货韩泽文期货从业号: F03108100投资咨询号: Z00215171
50ETF： 9月18日价格涨0.91%，当月IV 13.66%，次月IV 13.87%。近1年当月IV分位数13.50%，近2年分位数11.30%。当月合约剩余22.20%时间。
波动率期限结构： ATMIV(M1) 13.66%，ATMIV(M2) 13.87%。日内走势显示平值IV在9:31-10:21波动较大。
微笑曲线： 主力月份skew指数103.98，偏度计算结果偏度指数为0.57，显示看涨期权隐波高于看跌期权。
持仓量PCR： 近期PCR在6%-27%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为13.50%，成交量近期在1万-3万手之间波动。
沪300ETF： 9月22日价格涨0.26%，当月IV 20.89%，次月IV 23.14%。近1年当月IV分位数38.30%，近2年分位数32.00%。
期权分析： 主力月份skew指数110.08，偏度指数为0.75，看涨期权隐波高于看跌期权。微笑曲线显示期权溢价集中在平值附近。
持仓量PCR： 近期PCR在20%-40%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为20.50%，成交量近期在1万-3万手之间波动。
深300ETF： 9月22日价格涨0.28%，当月IV 18.78%，次月IV 23.43%。近1年当月IV分位数20.00%，近2年分位数32.50%。
期权分析： 主力月份skew指数106.97，偏度指数为0.25，看跌期权隐波高于看涨期权。微笑曲线显示期权溢价集中在平值附近。
持仓量PCR： 近期PCR在40%-60%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为18.50%，成交量近期在5万-9万手之间波动。
沪中证500ETF： 9月22日价格涨0.26%，当月IV 20.89%，次月IV 23.14%。近1年当月IV分位数38.30%，近2年分位数32.00%。
期权分析： 主力月份skew指数109.06，偏度指数为0.75，看涨期权隐波高于看跌期权。微笑曲线显示期权溢价集中在平值附近。
持仓量PCR： 近期PCR在20%-40%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为20.50%，成交量近期在1万-3万手之间波动。
深中证500ETF： 9月22日价格涨-0.28%，当月IV 18.78%，次月IV 23.43%。近1年当月IV分位数20.00%，近2年分位数32.50%。
期权分析： 主力月份skew指数106.97，偏度指数为0.25，看跌期权隐波高于看涨期权。微笑曲线显示期权溢价集中在平值附近。
持仓量PCR： 近期PCR在40%-60%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为18.50%，成交量近期在5万-9万手之间波动。
创业板ETF： 9月22日价格涨0.06%，当月IV 26.73%，次月IV 29.89%。近1年当月IV分位数32.20%，近2年分位数44.70%。
期权分析： 主力月份skew指数103.88，偏度指数为0.75，看涨期权隐波高于看跌期权。微笑曲线显示期权溢价集中在平值附近。
持仓量PCR： 近期PCR在50%-70%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为35.50%，成交量近期在5万-9万手之间波动。
深证100ETF： 9月22日价格涨0.14%，当月IV 18.78%，次月IV 23.21%。近1年当月IV分位数41.20%，近2年分位数49.80%。
期权分析： 主力月份skew指数112.95，偏度指数为0.75，看涨期权隐波高于看跌期权。微笑曲线显示期权溢价集中在平值附近。
持仓量PCR： 近期PCR在50%-70%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为18.50%，成交量近期在1万-3万手之间波动。
科创50ETF： 9月22日价格涨0.51%，当月IV 39.59%，次月IV 36.79%。近1年当月IV分位数44.40%，近2年分位数53.90%。
期权分析： 主力月份skew指数101.82，偏度指数为0.75，看涨期权隐波高于看跌期权。微笑曲线显示期权溢价集中在平值附近。
持仓量PCR： 近期PCR在100%-200%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为150.00%，成交量近期在7600-9600手之间波动。
科创板50ETF： 9月22日价格涨0.53%，当月IV 33.92%，次月IV 37.75%。近1年当月IV分位数36.70%，近2年分位数47.00%。
期权分析： 主力月份skew指数99.28，偏度指数为0.75，看涨期权隐波高于看跌期权。微笑曲线显示期权溢价集中在平值附近。
持仓量PCR： 近期PCR在100%-200%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为100.00%，成交量近期在7600-9600手之间波动。
300指数： 9月22日价格涨0.11%，当月IV 17.42%，次月IV 16.71%。近1年当月IV分位数66.50%，近2年分位数64.00%。
期权分析： 主力月份skew指数110.02，偏度指数为0.75，看涨期权隐波高于看跌期权。微笑曲线显示期权溢价集中在平值附近。
持仓量PCR： 近期PCR在50%-70%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为20.00%，成交量近期在2500-3500手之间波动。
1000指数： 9月22日价格涨-0.09%，当月IV 24.92%，次月IV 24.12%。近1年当月IV分位数57.10%，近2年分位数57.20%。
期权分析： 主力月份skew指数108.54，偏度指数为0.75，看涨期权隐波高于看跌期权。微笑曲线显示期权溢价集中在平值附近。
持仓量PCR： 近期PCR在60%-110%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为150.00%，成交量近期在10700-9900手之间波动。
上证50指数： 9月22日价格涨60.43%，当月IV 14.34%，次月IV 67.85%。近2年次月IV分位数62.90%，近2年当月IV分位数38.80%。
期权分析： 主力月份skew指数105.34，偏度指数为0.75，看涨期权隐波高于看跌期权。微笑曲线显示期权溢价集中在平值附近。
持仓量PCR： 近期PCR在50%-100%区间波动。
隐波及成交量： 20日平值IV均值为14.00%，成交量近期在24200-29200手之间波动。
