国投期货韩泽文分析了2026年4月30日至5月7日期间主要ETF期权的波动率情况。报告首先展示了50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF、深证100ETF、科创50ETF、科创板50ETF、300指数、1000指数和上证50指数的价格、隐含波动率走势图，并对比了近1年和近2年当月及次月IV分位数。数据显示，大部分ETF的当月IV和次月IV均处于历史较高水平，且次月IV普遍高于当月IV。报告还分析了各ETF期权的skew指数和偏度，结果显示大部分ETF期权的skew指数均大于100，表明看涨期权隐含波动率高于看跌期权隐含波动率。此外，报告还分析了各ETF期权的持仓量PCR，结果显示大部分ETF的持仓量PCR均处于较高水平，表明市场对冲情绪较为强烈。最后，报告对上述ETF期权进行了综合分析，认为当前市场波动率较高，投资者需谨慎操作。
