国投期货韩泽文对多只ETF期权进行了分析,包括50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF、深证100ETF、科创50ETF、科创板50ETF、300指数、1000指数和上证50指数。
50ETF: 当月合约距离到期还剩26.90%,近1年当月IV分位数23.60%,近2年当月IV分位数37.90%,近1年次月IV分位数37.90%,近2年次月IV分位数39.90%,当月合约距离到期还剩26.90%,主力月份skew指数101.40。
沪300ETF: 当月合约距离到期还剩1天,近1年当月IV分位数68.90%,近2年当月IV分位数61.60%,近1年次月IV分位数70.20%,近2年次月IV分位数66.00%,主力月份skew指数114.58。
深300ETF: 当月合约距离到期还剩1天,近1年当月IV分位数51.40%,近2年当月IV分位数51.10%,近1年次月IV分位数66.60%,近2年次月IV分位数65.30%,主力月份skew指数115.20。
沪中证500ETF: 当月合约距离到期还剩1天,近1年当月IV分位数68.70%,近2年当月IV分位数62.90%,近1年次月IV分位数69.30%,近2年次月IV分位数79.70%,主力月份skew指数117.03。
深中证500ETF: 当月合约距离到期还剩1天,近1年当月IV分位数74.20%,近2年当月IV分位数59.70%,近1年次月IV分位数66.60%,近2年次月IV分位数62.30%,主力月份skew指数115.20。
创业板ETF: 当月合约距离到期还剩1天,近1年当月IV分位数67.30%,近2年当月IV分位数66.90%,近1年次月IV分位数69.30%,近2年次月IV分位数67.80%,主力月份skew指数101.33。
深证100ETF: 当月合约距离到期还剩1天,近1年当月IV分位数68.90%,近2年当月IV分位数67.40%,近1年次月IV分位数70.20%,近2年次月IV分位数66.00%,主力月份skew指数102.77。
科创50ETF: 当月合约距离到期还剩1天,近1年当月IV分位数35.10%,近2年当月IV分位数46.10%,近1年次月IV分位数51.40%,近2年次月IV分位数52.20%,主力月份skew指数106.48。
科创板50ETF: 当月合约距离到期还剩1天,近1年当月IV分位数60.00%,近2年当月IV分位数57.80%,近1年次月IV分位数35.90%,近2年次月IV分位数37.80%,主力月份skew指数104.65。
300指数: 当月合约距离到期还剩15天,近1年当月IV分位数70.20%,近2年当月IV分位数66.00%,近1年次月IV分位数62.00%,近2年次月IV分位数50.30%,主力月份skew指数117.92。
1000指数: 当月合约距离到期还剩15天,近1年当月IV分位数67.30%,近2年当月IV分位数49.60%,近1年次月IV分位数67.30%,近2年次月IV分位数57.50%,主力月份skew指数123.56。
上证50指数: 当月合约距离到期还剩15天,近1年当月IV分位数52.20%,近2年当月IV分位数49.00%,近1年次月IV分位数65.70%,近2年次月IV分位数82.20%,主力月份skew指数108.49。