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本周量化基金业绩如何？
2026年9月7日至11日，公募沪深300指增平均超额收益0.27%，正超额收益基金占比74.70%；中证A500指增平均超额收益0.25%，正超额收益基金占比73.42%；中证500指增平均超额收益0.04%，正超额收益基金占比54.43%；中证1000指增平均超额收益-0.08%，正超额收益基金占比41.30%；公募主动量化基金平均收益-1.09%，正收益基金占比17.37%；公募股票市场中性基金平均收益0.07%，正收益基金占比66.67%。整体来看，沪深300、中证A500、中证500指增表现较好，而中证1000指增及主动量化基金表现相对较弱。
量化基金行业发展趋势如何？
从长期业绩来看，截至2026年9月11日，公募沪深300指增平均超额收益4.02%，正超额收益基金占比80.77%；中证A500指增平均超额收益3.05%，正超额收益基金占比82.35%；中证500指增平均超额收益2.55%，正超额收益基金占比71.23%；中证1000指增平均超额收益3.45%，正超额收益基金占比78.26%；公募主动量化基金平均收益3.02%，正收益基金占比68.50%；公募股票市场中性基金平均收益0.66%，正收益基金占比52.38%。这表明量化基金在长期跟踪标的中仍具备一定优势，但不同类型基金表现存在差异。
本报告重点分析了哪些方向？
本报告重点分析了沪深300、中证A500、中证500、中证1000指增，公募主动量化基金及股票市场中性基金的周度、月度、年度业绩表现，并从收益分布、净值走势等方面进行了详细统计。通过收益分布图和散点图，进一步展示了各类型基金的收益分布情况及近一年业绩表现，同时分析了不同类型基金组合的长期和短期表现差异。
当前量化基金市场现状如何？
本周量化基金市场呈现沪深300、中证A500、中证500指增表现较好，而中证1000指增及主动量化基金表现相对较弱的特点。从月度业绩来看，中证500指增平均超额收益0.44%，正超额收益基金占比79.75%，表现相对突出。但从年度业绩来看，主动量化基金平均收益3.02%，正收益基金占比68.50%，表现相对稳健。整体而言，量化基金市场表现分化，不同类型基金表现存在差异。
本报告有哪些风险提示？
本报告基于基金历史业绩进行客观分析，不构成投资建议。报告采用日频数据进行计算，年化采用242个交易日，几何年化。基金分类标准包括指数增强型、股票市场中性、主动量化基金等，超额业绩比较基准为产品所跟踪的标的指数对应的全收益指数。统计仅考虑成立满2个月的产品。投资者应结合自身风险承受能力进行投资决策。