核心结论
- 周度业绩：2025年12月8日至12月12日，公募沪深300指增平均超额收益0.21%，正超额收益基金占比71.62%；中证A500指增平均超额收益-0.04%，正超额收益基金占比45.59%；中证500指增平均超额收益-0.44%，正超额收益基金占比13.70%；中证1000指增平均超额收益-0.24%，正超额收益基金占比28.26%。公募主动量化基金平均收益-0.12%，正收益基金占比43.07%；公募股票市场中性基金平均收益-0.12%，正收益基金占比59.09%。
- 月度业绩：2025年12月（截至2025年12月12日），公募沪深300指增平均超额收益0.33%，正超额收益基金占比75.34%；中证A500指增平均超额收益-0.03%，正超额收益基金占比48.53%；中证500指增平均超额收益-0.11%，正超额收益基金占比39.73%；中证1000指增平均超额收益0.25%，正超额收益基金占比65.22%。公募主动量化基金平均收益0.58%，正收益基金占比61.07%；公募股票市场中性基金平均收益-0.10%，正收益基金占比72.73%。
- 年度业绩：截至2025年12月12日，公募沪深300指增平均超额收益-0.24%，正超额收益基金占比40.68%；中证A500指增平均超额收益1.04%，正超额收益基金占比75.00%；中证500指增平均超额收益0.64%，正超额收益基金占比58.46%；中证1000指增平均超额收益7.52%，正超额收益基金占比89.13%。公募主动量化基金平均收益26.64%，正收益基金占比97.51%；公募股票市场中性基金平均收益1.03%，正收益基金占比59.09%。
业绩统计与分布
- 图表展示了公募量化基金的周度、月度、年度业绩统计和收益分布情况。
- 散点图从近一年业绩表现的角度展示了公募指数增强、主动量化、市场中性产品的业绩分布。
净值走势
- 图表展示了公募量化产品等权组合的累计超额收益和累计净值走势，包括沪深300指增、中证A500指增、中证500指增、中证1000指增、主动量化、市场中性等组合的今年和近两年表现。
计算说明
- 采用日频数据进行计算，年化采用242个交易日，几何年化。
- 公募基金分类标准包括指数增强型基金、股票市场中性策略、主动量化基金、量化固收+等。
- 超额业绩计算的比较基准为产品所跟踪的标的指数对应的全收益指数。
- 统计仅考虑成立满2个月的产品，A500指增本年收益统计不要求满2个月。
风险提示
- 本报告基于基金历史业绩进行客观分析，不构成投资建议。
