煤及基础化工期权早报

SH611合约

• 行情解析：昨日收盘价1920元，上涨0.10%，成交量减少，持仓量增加。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在均值0.3354上方，持仓量PCR为0.4602，压力位2000，支撑位1800。
• 策略建议：
  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合（如B_SH2610P2000，S_SH2610P1900）。
  • 波动性策略：无。

UR701合约

• 行情解析：昨日收盘价1770元，上涨0.85%，成交量增加，持仓量大幅增加。
• 期权因子研究：隐含波动率维持在均值0.2215上方，持仓量PCR为0.6761，压力位1760，支撑位1720。
• 策略建议：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合，动态调整持仓头寸以保持Delta中性。

V合约

• 行情解析：（内容缺失，原文未提供具体数据）
• 期权因子研究：隐含波动率维持在均值0.2603上方，持仓量PCR为0.3847，压力位5000，支撑位4400。
• 策略建议：
  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合（如B_V2610P4800，S_V2610P4250）。
  • 波动性策略：无。

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