煤及基础化工期权早报

SH611合约分析

• 行情数据：昨日收盘价1916元，下跌0.46%，成交量481342手，持仓量238207手。
• 期权因子：隐含波动率维持在0.3357上方，持仓量PCR为0.4581（近一年49.80%水位）。
• 压力位与支撑位：压力位2000元，支撑位1780元。
• 策略建议：构建看跌期权熊市价差组合（如B_SH2610P2000，S_SH2610P1900）。

UR701合约分析

• 行情数据：昨日收盘价1759元，上涨0.80%，成交量159129手，持仓量230009手。
• 期权因子：隐含波动率维持在0.2217上方，持仓量PCR为0.7135（近一年79.59%水位）。
• 压力位与支撑位：压力位1760元，支撑位1720元。
• 策略建议：构建卖出看涨+看跌期权组合，动态调整持仓头寸以保持Delta中性。

V2701合约分析

• 行情数据：昨日收盘价4710元，下跌0.82%，成交量839057手，持仓量854908手。
• 期权因子：隐含波动率维持在0.2604上方，持仓量PCR为0.3982（近一年61.63%水位）。
• 压力位与支撑位：压力位5300元，支撑位4400元。
• 策略建议：构建看跌期权熊市价差组合（如B_V2610P4800，S_V2610P4250）。

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