有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2609合约昨日收盘价24090元，相较前日收盘下跌255元，下跌1.04%，成交量154596手，较前日减少13946手，持仓量230708手，较前日减少10631手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1826上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于1.0911，位于近一年来的97.14%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为24000，支撑位为23000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AL2609C25000，S_AL2609P23600 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2610合约昨日收盘价2680元，相较前日收盘下跌35元，下跌1.28%，成交量180221手，较前日增加180221手，持仓量274689手，较前日增加35188手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3148上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.3576，位于近一年来的66.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AO2609C2800，S_AO2609P2650 铜（CU）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2609合约昨日收盘价107410元，相较前日收盘下跌760元，下跌0.70%，成交量90642手，较前日增加23441手，持仓量208892手，较前日减少6173手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2435上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.9839，位于近一年来的77.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为100000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的偏多卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，如：S_CU2609C120000，S_CU2609P102000 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2609合约昨日收盘价128000元，相较前日收盘下跌530元，下跌0.41%，成交量163883手，较前日增加21951手，持仓量138357手，较前日减少1683手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3223上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.5414，位于近一年来的27.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为120000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2609C140000，S_NI2609P122000