有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝(AL)-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2609合约昨日收盘价24015元，相较前日收盘上涨70元，上涨0.29%，成交量135153手，较前日减少19400手，持仓量196179手，较前日减少18431手（2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1827上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于1.0309，位于近一年来的93.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为24000，支撑位为23000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AL2609C24400，S_AL2609P23600 |行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）a02610合约昨日收盘价2697元，相较前日收盘上涨9元，上涨0.33%，成交量159353手，较前日减少5774手，持仓量271115手，较前日增加1597手（2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3135上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.3458，位于近一年来的60.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A0期权标的压力位为3000，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_A02609C2800，S_A02609P2600 铜（CU)-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2609合约昨日收盘价109540元，相较前日收盘上涨1870元，上涨1.73%，成交量100823手，较前日增加25772手，持仓量210886手，较前日增加6176手（2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2438上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于1.0169，位于近一年来的80.41%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为106000，支撑位为106000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_CU2609C111000，S_CU2609P105000 镍（NI）)-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2609合约昨日收盘价128710元，相较前日收盘上涨1140元，上涨0.89%，成交量163245手，较前日减少3567手，持仓量130778手，较前日减少13195手（2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3220上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.5264，位于近一年来的24.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为140000，支撑位为120000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2609C140000，S_NI2609P122000