国投期货韩泽文分析了2026年8月13日50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF、深证100ETF、科创50ETF、科创板50ETF、300指数、1000指数和上证50指数的期权市场情况。报告显示，多数ETF的当月合约距离到期还剩9天或6天，近1年和近2年的当月IV分位数均处于相对高位，表明市场波动率较高。主力月份skew指数多数大于100，显示看涨期权溢价高于看跌期权，市场情绪偏向看涨。微笑曲线显示，多数ETF的隐波分布右偏，进一步印证了市场看涨情绪。持仓量PCR多数在50%左右，显示市场多空力量相对均衡。报告还分析了各ETF的隐波期限结构，多数ETF的隐波呈现短期高于长期的趋势，表明市场短期波动率预期较高。最后，报告分析了各ETF的隐波与成交量的关系，多数ETF的隐波与成交量呈正相关，显示市场波动率与交易活跃度正相关。
