股指期货日度数据跟踪

08月13日，上证综指涨跌幅-0.5%，收于3926.96点，成交额11642.03亿元，深成指数涨跌幅-0.87%，收于14289.44点，成交额13867.14亿元。中证1000指数涨跌幅-1.0%，成交额5647.58亿元，其中开盘价7847.24，收盘价7715.89，当日最高价7880.22，最低价7714.37；中证500指数涨跌幅-0.96%，成交额4970.28亿元，其中开盘价8096.85，收盘价7968.38，当日最高价8142.33，最低价7966.87；沪深300指数涨跌幅-0.57%，成交额6907.16亿元，其中开盘价4716.97，收盘价4663.95，当日最高价4727.23，最低价4661.88；上证50指数涨跌幅-0.35%，成交额1901.77亿元，其中开盘价2945.5，收盘价2928.12，当日最高价2960.24，最低价2925.8。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-77.83点，医药生物等板块对指数向上拉动明显，基础化工,有色金属,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-76.93点，基础化工,有色金属,电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-26.97点，通信等板块对指数向上拉动明显，基础化工,有色金属,电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-10.26点，银行,食品饮料,非银金融等板块对指数向上拉动明显，电力设备,电子,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-32.73，IM01日均基差-111.7，IM02日均基差-320.81，IM03日均基差-517.31;IC00日均基差-44.28，IC01日均基差-121.43，IC02日均基差-306.31，IC03日均基差-483.16;IF00日均基差-16.88，IF01日均基差-49.66，IF02日均基差-131.48，IF03日均基差-204.94;IH00日均基差-8.56，IH01日均基差-28.91，IH02日均基差-70.78，IH03日均基差-97.98; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。