股指期货日度数据跟踪

04月09日，上证综指涨跌幅-0.72%，收于3966.17点，成交额9024.82亿元，深成指数涨跌幅-0.33%，收于13996.27点，成交额12315.65亿元。中证1000指数涨跌幅-0.43%，成交额4663.54亿元，其中开盘价7881.8，收盘价7921.45，当日最高价7959.07，最低价7872.47；中证500指数涨跌幅-0.59%，成交额3980.32亿元，其中开盘价7865.21，收盘价7898.63，当日最高价7947.68，最低价7845.96；沪深300指数涨跌幅-0.64%，成交额5004.46亿元，其中开盘价4562.67，收盘价4566.22，当日最高价4579.2，最低价4552.42；上证50指数涨跌幅-0.77%，成交额1085.91亿元，其中开盘价2888.4，收盘价2884.76，当日最高价2891.87，最低价2877.55。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-34.32点，通信等板块对指数向上拉动明显，传媒,计算机,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-46.52点，通信等板块对指数向上拉动明显，计算机,非银金融,医药生物等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨-29.34点，电子等板块对指数向上拉动明显，电力设备,银行,非银金融等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-22.31点，银行,有色金属,非银金融等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-24.36，IM01日均基差-93.09，IM02日均基差-206.81，IM03日均基差-426.92;IC00日均基差-15.09，IC01日均基差-62.88，IC02日均基差-153.37，IC03日均基差-321.73;IF00日均基差-10.03，IF01日均基差-30.61，IF02日均基差-67.87，IF03日均基差-152.51;IH00日均基差-2.69，IH01日均基差-8.28，IH02日均基差-24.74，IH03日均基差-67.74; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。