股指期货日度数据跟踪 2024-04-17 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 04月16日，上证综指涨跌幅-1.65%，收于3007.07点，成交额4351.71亿元，深成指数涨跌幅-2.29%，收于9155.07点，成交额5119.4亿元。 中证1000指数涨跌幅-4.18%，成交额1881.23亿元，其中开盘价5255.21，收盘价5066.66，当日最高价5283.83，最低价5063.94； 中证500指数涨跌幅-2.77%，成交额1687.78亿元，其中开盘价5309.1，收盘价5191.55，当日最高价5346.76，最低价5184.65； 沪深300指数涨跌幅-1.07%，成交额2533.16亿元，其中开盘价3533.36，收盘价3511.11，当日最高价3545.5，最低价3503.62； 上证50指数涨跌幅-0.48%，成交额683.7亿元，其中开盘价2414.76，收盘价2412.32，当日最高价2429.39，最低价2398.43。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-220.85点，计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-148.17点，电子,电力设备,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-37.97点，电力设备,有色金属,电子等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-11.7点，银行,煤炭,石油石化等板块对指数向上拉动明显，电力设备,电子,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -5-4-3-2-10109:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证50051015202530zz1000zz500hs300sz50-0.13-0.55-0.74-0.87-1-1.32-1.38-1.46-1.67-1.7-1.88-2.18-2.57-2.95-3.66-3.72-4.08-4.66-4.77-4.79-7.58-8.48-11.07-12.27-15.56-15.76-17.3-18.22-18.24-24.67-25.61-30-25-20-15-10-500.23-0.26-0.36-0.55-0.68-0.74-0.81-0.9-0.91-1.15-1.35-1.63-1.7-1.85-2.39-2.54-2.71-2.88-3.96-5.34-5.74-6.48-7.68-8.4-9.17-10.64-13.68-17.4-18.22-18.28-20-15-10-5051.270.830.580.360.170.080.040.040.03-0.1-0.18-0.23-0.25-0.3-0.67-0.67-0.84-1.1-1.36-1.62-2.08-2.49-2.68-2.73-2.91-3.5-4.89-5.65-7.14-8-6-4-2022.131.311.190.790.180.060-0.21-0.25-0.56-0.69-0.84-0.86-0.96-1.13-1.14-1.17-1.36-1.83-1.98-4.38-5-4-3-2-10123 股指期货日度数据跟踪 2024-04-17 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-8.46，IM01日均基差-64.79，IM02日均基差-131.38，IM03日均基差-230.84; IC00日均基差-1.1，IC01日均基差-25.33，IC02日均基差-63.71，IC03日均基差-123.03; IF00日均基差-2.03，IF01日均基差-7.21，IF02日均基差-28.79，IF03日均基差-71.79; IH00日均基差1.0，IH01日均基差-0.82，IH02日均基差-14.5，IH03日均基差-48.37; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -50-40-30-20-100105000505051005150520052505300535009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff05101520253009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-20-15-10-50510155100515052005250530053505400545009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-4-2024681009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-10-8-6-4-20246810348035003520354035603580360009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-3-2-10123456709:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-5-3-113579236023802400242024402460248009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-6-4-20246809:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost 股指期货日度数据跟踪 2024-04-17 请务必阅读文末的免责声明 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）