股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 2025年9月9日，主要股指期货及现货指数普遍下跌。上证综指、深成指、中证1000指数、中证500指数、沪深300指数、上证50指数当日涨跌幅分别为-0.51%、-1.23%、-1.16%、-0.9%、-0.7%、-0.38%，成交额分别为9177.95亿元、12007.28亿元、4319.29亿元、3947.62亿元、5628.61亿元、1392.41亿元。

二、板块涨跌对指数影响 各指数下跌主要受计算机、医药生物、电子等板块向下拉动。具体而言，中证1000指数、中证500指数下跌主要受上述板块拖累；沪深300指数下跌受银行板块向上拉动，但医药生物、电力设备、电子等板块向下拉动明显；上证50指数下跌受有色金属、银行、食品饮料等板块向上拉动，但通信、医药生物、电子等板块向下拉动明显。

三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 各股指期货主力合约基差普遍为负值，其中IM03、IC03、IF03、IH03基差分别为-445.73、-371.08、-54.15、-0.23。IM、IC、IF、IH对冲开仓成本分别为-110%、-30%、-15%、-2%，显示期货合约相对现货存在贴水。

四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 IM、IC、IF、IH换月点数差折算年化成本分别为-184%、-136%、-32%、-1%，显示跨期套利成本较低，但IM、IC、IF跨期套利成本仍为负值，IH为正值。