一、指数走势
10月28日,主要股指期货及现货指数普遍下跌。上证综指、深成指、中证1000、中证500、沪深300、上证50指数涨跌幅分别为-0.22%、-0.44%、-0.22%、-0.52%、-0.51%、-0.62%,成交额分别为9407.61亿元、12070.99亿元、4310.16亿元、4220.69亿元、5715.63亿元、1487.2亿元。
二、板块涨跌对指数影响
各指数涨跌主要受国防军工板块向上拉动及公用事业、电子、电力设备等板块向下拉动影响。具体而言:
- 中证1000:国防军工板块贡献16.16点上涨,公用事业、电子、电力设备板块贡献拖累;
- 中证500:国防军工板块贡献38.36点上涨,非银金融、电子、有色金属板块贡献拖累;
- 沪深300:医药生物、有色金属板块贡献拖累;
- 上证50:银行板块贡献上涨,医药生物、电子、有色金属板块贡献拖累。
三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本
各主力合约基差普遍为负,其中IM02、IM03、IC03、IH03基差分别为-344.23、-558.9、-450.18、-2.07点。IM、IC、IF、IH对冲开仓成本分别为-86.6%、-181.85%、-32.26%、-7.44%。
四、股指期货换月点数差及其折算年化成本
换月点数差年化成本方面,IM、IC、IF、IH分别为-370.66%、-292.36%、-145.58%、-12.38%。各合约换月点数差及年化成本呈波动趋势,IM02、IM03、IC03、IH03年化成本较高。