股指期货日度数据跟踪

12月11日，A股市场主要指数普遍下跌。上证综指下跌0.7%，收于3873.32点，成交额7643.5亿元；深成指数下跌1.27%，收于13147.39点，成交额10927.62亿元；中证1000指数下跌1.3%，收于7312.0点，成交额3819.34亿元；中证500指数下跌1.02%，收于7082.89点，成交额3007.45亿元；沪深300指数下跌0.86%，收于4552.18点，成交额4324.31亿元；上证50指数下跌0.39%，收于2977.03点，成交额969.81亿元。

板块方面，计算机、电子等板块对中证1000、中证500指数下跌拉动明显，而银行、食品饮料等板块对上证50指数上涨拉动明显，国防军工、非银金融、电子等板块对上证50指数下跌拉动明显。

股指期货基差方面，IM00至IM03、IC00至IC03、IF00至IF03、IH00至IH03的日均基差分别为-34.69至-526.96、-30.34至-420.09、-18.46至-105.72、-7.28至-30.32。

股指期货换月点数差及其折算年化成本方面，IM、IC、IF、IH各合约在不同时间段的点数差及折算年化成本数据详见表格。

报告撰写：光大期货研究所宏观金融组，金融工程分析师王东瀛。