股指期货日度数据跟踪

10月16日，上证综指涨跌幅0.1%，收于3916.23点，成交额8692.65亿元；深成指数涨跌幅-0.25%，收于13086.41点，成交额10618.73亿元。中证1000指数涨跌幅-1.09%，中证500指数涨跌幅-0.86%，沪深300指数涨跌幅0.26%，上证50指数涨跌幅0.59%。中证1000、中证500指数下跌，主要受计算机、机械设备、电子等板块向下拉动；沪深300、上证50指数上涨，主要受银行、通信、电力设备等板块向上拉动，同时计算机、电子、有色金属等板块向下拉动。

股指期货基差方面，IM00至IM03日均基差分别为-17.83、-129.92、-215.88、-433.95；IC00至IC03日均基差分别为-20.15、-114.62、-176.02、-337.99；IF00至IF03日均基差分别为-3.64、-18.94、-29.69、-53.04；IH00至IH03日均基差分别为0.81、-0.91、-0.26、-0.75。

股指期货换月点数差及其折算年化成本数据显示，各合约间基差变化及年化成本差异明显，具体数据详见原文表格。

报告撰写：光大期货研究所宏观金融组，金融工程分析师王东瀛。 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证准确性、可靠性和完整性，观点、结论和建议仅供参考，不构成投资依据，投资者决策自负盈亏。