广州传山私募2026路演：波动中靠量化对冲获绝对收益

发布时间：2026-08-04 一、核心要点 1. 本次路演为2026年8月4日广州传山私募举办，主题为在市场剧烈波动中以量化对冲工具获取绝对收益，会后咨询可拨打4006667388客服热线 2. 公司概况：2022年1月成立，创始团队来自头部量化私募易方达，管理规模近10亿元，核心策略包括文泰多策略、昆仑山量化CTA策略等，团队20余人超半数为投研人员，创始人拥有超19年证券投资、17年量化投资经验，获金牛奖、金帆奖等荣誉 3. 产品业绩：2025年7月市场大跌背景下，文泰多策略当月收益-3%、年初至今收益10%，昆仑山CTA策略当月收益2.9%、年初至今收益近30%，同期股票多头子策略回撤约9%、指数跌约20%；公司2014年成立的产品12年多基本每年正收益，与股市走势负向相关，如2022年沪深300跌22%时该产品赚5.7%，2025年4月7日沪深300跌7%时当日涨幅3%，202 3年市场下跌时实现超30%收益 4. 策略优势：以量化复合策略为核心，通过多因子模型、策略分散对冲、动态调整因子与子策略、严格控制单标的持仓（1%内）、分散持仓（300只以上）实现低波动，风控优先，历经多轮极端行情考验，重视策略迭代升级，拥有稳态多策略、期货昆仑山1号等产品，策略具备普适性，通过配置模型快速调整不做风格漂移 5. 投资观点：量化股票与CTA策略配置比重在30%-70%间动态调整，市场跌幅大、波动率上升时加大股票仓位；煤炭属产能过剩行业，长期难有大行情，短期或因供应端事件波动；投资需专业，基金是优秀选择，判断私募要看熊市表现，建议配置视角投资、减少择时，根据资金用途调整方案二、风险与关注 1. 近期量化CTA策略表现不佳，因黄金白银等品种走势不及预期，公司通过模型自动止损、提前减仓、策略搭配控制回撤，2026年CTA侧至今波动控制在6个多点，需持续关注后续策略表现及品种走势变化 三、投资线索 1. 公司获得中金公司、山西证券等多家机构自营及种子资金投入，斩获多项权威奖项，希望拓展代销合作传递投资理念，可关注其量化产品的后续配置与收益表现