国投期货韩泽文分析了2026年7月29日及之前中国主要ETF的期权市场情况。报告首先展示了50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF、深证100ETF、科创50ETF、科创板50ETF、300指数、1000指数和上证50指数的价格、涨跌幅、隐含波动率（IV）等数据，并对比了近1年和近2年的分位数水平，显示当前IV处于历史较高水平。报告还分析了各ETF的期限结构、主力月份skew指数、微笑曲线、持仓量PCR、隐波和成交量等指标，发现多数ETF的skew指数偏高，微笑曲线右偏，表明市场对看涨期权的需求相对较高。最后，报告对各ETF的期权市场情况进行了综合分析，指出当前市场情绪较为乐观，看涨期权需求旺盛，但同时也提示投资者注意市场风险。
