股指期货日度数据跟踪

07月27日，上证综指涨跌幅1.15%，收于3858.24点，成交额10313.12亿元，深成指数涨跌幅2.72%，收于14148.73点，成交额10453.08亿元。中证1000指数涨跌幅3.33%，成交额3900.9亿元，其中开盘价6981.16，收盘价7228.78，当日最高价7228.78，最低价6972.28；中证500指数涨跌幅2.49%，成交额4056.37亿元，其中开盘价7512.4，收盘价7720.6，当日最高价7721.4，最低价7466.54；沪深300指数涨跌幅1.15%，成交额6045.52亿元，其中开盘价4656.03，收盘价4702.43，当日最高价4702.52，最低价4615.53；上证50指数涨跌幅-0.2%，成交额1740.01亿元，其中开盘价2976.92，收盘价2950.43，当日最高价2976.92，最低价2919.46。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨233.09点，电子,电力设备,机械设备等板块对指数向上拉动明显。中证500较前收盘价上涨187.9点，电子等板块对指数向上拉动明显。沪深300较前收盘价上涨53.24点，电子,电力设备,通信等板块对指数向上拉动明显。上证50较前收盘价上涨-5.92点，有色金属,电力设备等板块对指数向上拉动明显，公用事业,非银金融,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-21.89，IM01日均基差-76.16，IM02日均基差-272.59，IM03日均基差-452.0;IC00日均基差-28.35，IC01日均基差-76.93，IC02日均基差-255.05，IC03日均基差-430.24;IF00日均基差-20.92，IF01日均基差-45.49，IF02日均基差-119.09，IF03日均基差-192.56;IH00日均基差-14.38，IH01日均基差-28.54，IH02日均基差-63.81，IH03日均基差-87.91; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。