农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约咋日收盘价15925元，相较前日收盘上涨75元，上涨0.47%，成交量459011手，较前日减少4227手，持仓量428288手，较前日减少24714手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1526上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.8826，位于近一年来的92.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2609P15400和S_CF2609C16600 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价7890元，相较前日收盘下跌95元，下跌1.18%，成交量91420手，较前日减少71567手，持仓量165763手，较前日减少3253手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2857上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.3043，位于近一年来的48.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为10000，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CJ2609P7600，S_CJ2609P8200（2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2609合约昨日收盘价4191元，相较前日收盘下跌154元，下跌3.54%，成交量939977手，较前日增加98832手，持仓量287200手，较前日减少34405手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2610上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于0.8137，位于近一年来的78.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为4900，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_JD2609P4000和S_JD2609C4500 原木（LG）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2609合约昨日收盘价816元，相较前日收盘下跌4.5元，下跌0.54%，成交量5931手，较前日增加1729手，持仓量11743手，较前日减少106手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2032上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.7235，位于近一年来的68.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无