标的行情解析及期权因子研究
- SH609合约：昨日收盘价1912元，上涨1.97%，成交量减少，持仓量减少。SH期权隐含波动率维持在均值0.3438上方，持仓量PCR为0.3962。压力位2920，支撑位1800。
- UR609合约：昨日收盘价1720元，上涨2.13%，成交量增加，持仓量减少。UR期权隐含波动率维持在均值0.2286上方，持仓量PCR为0.456。压力位1900，支撑位1800。
- V2609合约：昨日收盘价4713元，上涨4.33%，成交量大幅增加，持仓量减少。V期权隐含波动率维持在均值0.2622上方，持仓量PCR为0.4206。压力位6000，支撑位4400。
期权策略建议
- SH609：方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合，如B_SH2608P1960，S_SH2609P1800。无波动性策略。
- UR609：方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合，如B_UR2609P1760，S_UR2609P1660。波动性策略建议构建卖出看涨+看跌期权组合，保持Delta中性。
- V2609：方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合，如B_V2609P4800，S_V2609P4250。无波动性策略。
免责声明
- 本报告信息基于可靠资料，但五矿期货有限公司不负责任何损失。
- 报告不提供定制交易建议，交易者应独立评估并咨询专业财务顾问。
- 报告内容版权为五矿期货有限公司所有，未经许可不得复制传播。
