股指期货日度数据跟踪

07月20日，上证综指涨跌幅0.85%，收于3796.28点，成交额12946.52亿元，深成指数涨跌幅-0.71%，收于13610.23点，成交额14074.75亿元。中证1000指数涨跌幅-2.83%，成交额5181.22亿元，其中开盘价7256.27，收盘价6965.38，当日最高价7298.12，最低价6824.14；中证500指数涨跌幅-1.36%，成交额5376.3亿元，其中开盘价7597.77，收盘价7411.31，当日最高价7626.49，最低价7253.52；沪深300指数涨跌幅1.53%，成交额9334.03亿元，其中开盘价4575.67，收盘价4598.32，当日最高价4628.8，最低价4521.18；上证50指数涨跌幅3.01%，成交额2831.78亿元，其中开盘价2852.25，收盘价2912.85，当日最高价2912.85，最低价2852.25。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-202.62点，电力设备,机械设备,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-102.45点，计算机,公用事业,煤炭等板块对指数向上拉动明显，通信,机械设备,电子等板块对指数向下拉动明显。沪深300较前收盘价上涨69.22点，非银金融,食品饮料,银行等板块对指数向上拉动明显，电子等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨85.18点，食品饮料,非银金融,银行等板块对指数向上拉动明显，等板块对指数向下拉动明显。 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-32.42，IM01日均基差-82.77，IM02日均基差-272.91，IM03日均基差-437.97;IC00日均基差-41.96，IC01日均基差-85.11，IC02日均基差-251.16，IC03日均基差-403.23;IF00日均基差-26.47，IF01日均基差-47.69，IF02日均基差-123.52，IF03日均基差-179.93;IH00日均基差-14.31，IH01日均基差-28.34，IH02日均基差-65.1，IH03日均基差-89.93; 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 报告撰写： 光大期货研究所宏观金融组 金融工程分析师王东瀛期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 宏观金融团队成员介绍 •朱金涛，吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。 •于洁，上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。 •赵复初，现任光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士。负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章。期货从业资格号：F03107639；期货交易咨询资格号：Z0021469。 •王东瀛，股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化，重点行业板块研究，指数财报分析，市场资金面跟踪等内容。期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。