新能源期权早报

标的行情解析及期权因子研究

PS2609合约

1. 行情表现：昨日收盘价35475元，下跌485元（1.34%），成交量124136手（增加59942手），持仓量119636手（增加2973手）。
2. 期权因子：
   • 隐含波动率维持在均值0.5383上方。
   • 期权持仓量PCR为0.2637，位于近一年2.45%水位。
   • 标的压力位为50000，支撑位为32000。

SI2609合约

1. 行情表现：昨日收盘价8170元，下跌210元（2.50%），成交量375354手（增加244087手），持仓量374964手（增加56450手）。
2. 期权因子：
   • 隐含波动率维持在均值0.3133上方。
   • 期权持仓量PCR为0.6328，位于近一年90.61%水位。
   • 标的压力位为10800，支撑位为8000。

期权策略建议

PS2609合约

1. 方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，如B_PS2609C34000，S_PS2609C32000。
2. 波动性策略：构建做多波动率的偏多买入宽跨式策略，如B_PS2609C38000，B_PS2609P34000。

SI2609合约

1. 方向性策略：无。
2. 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如B_SI2609C9000，B_SI2609P7700。

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