标的行情解析及期权因子研究
PS2609合约
- 行情表现：昨日收盘价36350元，上涨825元（2.32%），成交量113218手（增加27842手），持仓量118521手（减少642手）。
- 期权因子：
- 隐含波动率维持在均值0.5390上方。
- 期权持仓量PCR为0.2817，位于近一年4.49%水位。
- 标的压力位为50000，支撑位为32000。
SI2609合约
- 行情表现：昨日收盘价8430元，上涨230元（2.80%），成交量328644手（减少338556手），持仓量300782手（减少44037手）。
- 期权因子：
- 隐含波动率维持在均值0.3126上方。
- 期权持仓量PCR为0.6128，位于近一年86.53%水位。
- 标的压力位为10800，支撑位为8000。
期权策略建议
PS2609合约
- 方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，如B_PS2609C36000，S_PS2609C37500。
- 波动性策略：构建做多波动率的偏多买入宽跨式策略，如B_PS2609C38000，B_PS2609P35000。
SI2609合约
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如B_SI2609C9000，B_SI2609P8000。
免责声明
五矿期货有限公司声明本报告所有信息均基于可靠资料，但不对信息导致的损失负责。报告不提供定制交易建议，交易者应独立评估并咨询专业财务顾问。报告内容仅供参考，不构成买卖建议。
公司总部信息
- 地址：深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层
- 电话：400-888-5398
- 网址：www.wkqh.cn
