新能源期权早报

多晶硅（PS）行情解析及策略建议

• 行情解析：
  • PS2605合约昨日收盘价35730元，下跌3.17%，成交量12132手，持仓量增加731手。
  • PS期权隐含波动率维持在0.4534上方，持仓量PCR为0.3938，位于近一年0.00%水位。
  • PS期权标的压力位为70000，支撑位为35000。
• 策略建议：
  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合（如B_PS2605P38000，S_PS2605P34000）。

工业硅（SI）行情解析及策略建议

• 行情解析：
  • S12605合约昨日收盘价8605元，上涨0.17%，成交量减少75308手，持仓量减少9687手。
  • SI期权隐含波动率维持在0.3167上方，持仓量PCR为0.445，位于近一年42.04%水位。
  • SI期权标的压力位为11000，支撑位为8000。
• 策略建议：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合（如S_S12605P8000，S_SI2605P8200和S_SI2605C8800, S_SI2605C9000），动态调整持仓头寸以保持Delta中性。

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