聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF609合约咋日收盘价7026元，相较前日收盘上涨112元，上涨1.61%，成交量213509手，较前日增加50595手，持仓量146807手，较前日增加10026手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2568上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于0.4585，位于近一年来的1.63%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为10000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR609合约昨日收盘价6800元，相较前日收盘上涨158元，上涨2.37%，成交量72822手，较前日增加10892手，持仓量48801手，较前日增加1228手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2773上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.7196，位于近一年来的12.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为10000，支撑位为5800。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX609合约昨日收盘价7780元，相较前日收盘上涨188元，上涨2.47%，成交量246162手，较前日增加80181手，持仓量167865手，较前日减少10078手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3258上方水平波动(3）PX期权持仓量PCR收报于0.8303，位于近一年来的36.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为9000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PX2609P7000，S_PX2609P8000（2）波动性策略：无 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价5622元，相较前日收盘上涨104元，上涨1.88%，成交量987921手，较前日增加206336手，持仓量1004700手，较前日增加2419手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.3038上方水平波动(3）TA期权持仓量PCR收报于1.01，位于近一年来的72.24%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为6200，支撑位为5500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2609P5200和S_TA2609C5700