聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF607合约咋日收盘价8154元，相较前日收盘下跌316元，下跌3.73%，成交量242327手，较前日增加101198手，持仓量167092手，较前日增加17421手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2450上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.3697，位于近一年来的84.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为7000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2612上方水平波动(3）PR期权持仓量PCR收报于1.0518，位于近一年来的59.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为10000，支撑位为8100。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价9404元，相较前日收盘下跌500元，下跌5.04%，成交量309620手，较前日增加96079手，持仓量218907手，较前日减少4098手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3170上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于0.9101，位于近一年来的42.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2607P9200和S_PX2607C9700 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价6482元，相较前日收盘下跌290元，下跌4.28%，成交量1048480手，较前日增加366394手，持仓量1069520手，较前日减少44893手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2945上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于0.9917，位于近一年来的63.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6500和S_TA2606C6900