聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF609合约咋日收盘价7014元，相较前日收盘下跌62元，下跌0.87%，成交量144692手，较前日增加3658手，持仓量157022手，较前日增加6378手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2570上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于0.4332，位于近一年来的1.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为10000，支撑位为6900。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR609合约昨日收盘价6778元，相较前日收盘下跌82元，下跌1.19%，成交量81225手，较前日增加3840手，持仓量47975手，较前日减少970手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2779上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.6863，位于近一年来的10.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为10000，支撑位为5800。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3264上方水平波动(3）PX期权持仓量PCR收报于0.8013，位于近一年来的29.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为9000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PX2609P7000，S_PX2609P8000（2）波动性策略：无 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价5560元，相较前日收盘下跌122元，下跌2.14%，成交量933250手，较前日减少175998手，持仓量983798手，较前日减少7764手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.3039上方水平波动(3）TA期权持仓量PCR收报于0.8825，位于近一年来的57.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为6000，支撑位为5500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2609P5200和S_TA2609C5700