聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约咋日收盘价8326元，相较前日收盘上涨170元，上涨2.08%，成交量207141手，较前日减少27885手，持仓量143668手，较前日增加11722手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2339上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.5528，位于近一年来的95.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为8400，支撑位为6100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PR605合约昨日收盘价8388元，相较前日收盘上涨286元，上涨3.52%，成交量61713手，较前日增加5939手，持仓量22863手，较前日减少597手(2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2455上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于0.9653，位于近一年来的40.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为10600，支撑位为6300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX605合约昨日收盘价9720元，相较前日收盘上涨126元，上涨1.31%，成交量424207手，较前日减少113719手，持仓量140214手，较前日减少5460手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.2998上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于1.0399，位于近一年来的64.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为12000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2606P9000和S_PX2606C10000 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA605合约昨日收盘价6856元，相较前日收盘上涨222元，上涨3.34%，成交量1690580手，较前日增加38344手，持仓量857460手，较前日增加16642手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2857上方水平波动（3）TA期权持仓量PCR收报于1.2751，位于近一年来的93.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为8500，支撑位为5000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2605P6000和S_TA2605C7000