聚酯期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 短纤（PF）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PF606合约昨日收盘价8112元，相较前日收盘下跌26元，下跌0.31%，成交量118395手，较前日减少25474手，持仓量121840手，较前日减少9557手(2）PF（短纤期权）隐含波动率维持在均值0.2426上方水平波动（3）PF期权持仓量PCR收报于1.2221，位于近一年来的75.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PF期权标的压力位为7000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PF2606P7800和S_PF2606C8400 瓶片（PR）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）PR（瓶片期权）隐含波动率维持在均值0.2571上方水平波动（3）PR期权持仓量PCR收报于1.1143，位于近一年来的75.10%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PR期权标的压力位为8200，支撑位为7500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PX607合约昨日收盘价9404元，相较前日收盘下跌46元，下跌0.48%，成交量253964手，较前日减少108530手，持仓量172033手，较前日增加738手(2）PX（对二甲苯期权）隐含波动率维持在均值0.3151上方水平波动（3）PX期权持仓量PCR收报于0.938，位于近一年来的49.39%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PX期权标的压力位为10000，支撑位为9000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PX2606P9000和S_PX2606C9900 精对苯二甲酸（TA）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）TA609合约昨日收盘价6436元，相较前日收盘下跌34元，下跌0.52%，成交量720751手，较前日减少274505手，持仓量933910手，较前日增加7849手(2）TA（精对苯二甲酸期权）隐含波动率维持在均值0.2928上方水平波动(3）TA期权持仓量PCR收报于0.9821，位于近一年来的61.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，TA期权标的压力位为7000，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_TA2606P6400和S_TA2606C7000